BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
野蛮的力量优化了策略
继承自: BaseOptimizer
构造函数
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)初始化了 & ##BruteForceOptimizer+#的新实例.
- securities
- 仪器,操作会用。
- portfolios
- 组合,操作将与之进行。
- storageRegistry
- 市场数据存储.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)初始化了 & ##BruteForceOptimizer+#的新实例.
- securityProvider
- 提供各种文书的信息。
- portfolioProvider
- 用于注册命令的组合。 如果未给出值, 将创建默认名称模拟器的组合 。
- storageRegistry
- 市场数据存储.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)初始化了 & ##BruteForceOptimizer+#的新实例.
- securityProvider
- 提供各种文书的信息。
- portfolioProvider
- 用于注册命令的组合。 如果未给出值, 将创建默认名称模拟器的组合 。
- exchangeInfoProvider
- 交易所和交易委员会供应商。
- storageRegistry
- 市场数据存储.
- storageFormat
- 市场数据的格式。默认情况下使用二进制。
- drive
- 默认使用的存储。 默认情况下, 使用 DefaultDrive 。
方法
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)运行优化并完成重迭。
- startTime
- 历史上开始造纸交易的日期.
- stopTime
- 历史上停止纸币交易的日期(日期已列出).
- strategies
- 优化使用的策略和参数.
- cancellationToken
- 取消的代币。
返回值: 完成的(战略、参数)对的可模拟。
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)运行优化并完成重迭。
- startTime
- 历史上开始造纸交易的日期.
- stopTime
- 历史上停止纸币交易的日期(日期已列出).
- tryGetNext
- 汉德勒试图获得下一个策略对象.
- cancellationToken
- 取消的代币。
返回值: 完成的(战略、参数)对的可模拟。