分析脚本

S# 提供分析脚本子系统，可对市场数据执行任意分析并将结果可视化。相关类位于 StockSharp.Algo.Analytics 命名空间。

IAnalyticsScript — 主接口

IAnalyticsScript 接口定义了一个方法：

Task Run(
    ILogReceiver logs,
    IAnalyticsPanel panel,
    SecurityId[] securities,
    DateTime from,
    DateTime to,
    IStorageRegistry storage,
    IMarketDataDrive drive,
    StorageFormats format,
    DataType dataType,
    CancellationToken cancellationToken);

参数：

• logs — 用于输出诊断消息的日志接收器。
• panel — 用于显示分析结果的面板。
• securities — 要分析的交易品种数组。
• from / to — 时间范围。
• storage — 市场数据存储注册表。
• drive — 数据源。
• format — 数据存储格式。
• dataType — 要分析的数据类型。
• cancellationToken — 取消令牌。

IAnalyticsPanel — 结果面板

IAnalyticsPanel 接口提供创建各种可视化对象的方法：

• CreateGrid(params string[] columns) — 创建具有指定列的表格 IAnalyticsGrid。
• CreateChart<X, Y>() — 创建二维图表 IAnalyticsChart。
• CreateChart<X, Y, Z>() — 创建三维图表 IAnalyticsChart。
• DrawHeatmap(string[] xTitles, string[] yTitles, double[,] data) — 绘制热力图。
• Draw3D(string[] xTitles, string[] yTitles, data, xTitle, yTitle, zTitle) — 绘制三维可视化图形。

IAnalyticsChart — 图表

IAnalyticsChart 接口提供添加数据序列的方法：

void Append(string title, IEnumerable<X> xValues, IEnumerable<Y> yValues,
    DrawStyles style, Color? color = null);

可用绘图样式（DrawStyles）：

• Line — 折线图。
• DashedLine — 虚线图。
• Histogram — 直方图。
• Bubble — 气泡图。

IAnalyticsGrid — 表格

IAnalyticsGrid 接口用于显示表格数据：

• SetSort(string column, bool ascending) — 设置按指定列排序。
• SetRow(params object[] values) — 添加一行数据。

内置脚本

StockSharp.Algo.Analytics.CSharp 包含以下现成脚本：

• IndicatorScript — 计算指标并将其显示在图表上。
• ChartDrawScript — 演示如何构建不同类型的图表。
• PriceVolumeScript — 分析各价格档位的成交量分布。

示例：自定义分析脚本

以下示例脚本会加载一组交易品种的K线，并在折线图中显示收盘价：

public class MyAnalyticsScript : IAnalyticsScript
{
    public async Task Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel,
        SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to,
        IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive,
        StorageFormats format, DataType dataType,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        // 创建二维图表
        var chart = panel.CreateChart<DateTime, decimal>();

        foreach (var secId in securities)
        {
            // 获取 K线存储
            var candleStorage = storage.GetCandleMessageStorage(
                secId, dataType, drive, format);

            // 加载指定期间的数据
            var candles = await candleStorage
                .LoadAsync(from, to)
                .WithCancellation(cancellationToken)
                .ToArrayAsync(cancellationToken);

            if (candles.Length == 0)
            {
                logs.AddWarningLog($"没有 {secId} 的数据");
                continue;
            }

            // 向图表添加序列
            chart.Append(secId.ToString(),
                candles.Select(c => c.OpenTime.UtcDateTime),
                candles.Select(c => c.ClosePrice),
                DrawStyles.Line);

            logs.AddInfoLog($"{secId}: 已加载 {candles.Length} 根K线");
        }
    }
}

示例：成交量表

public class VolumeTableScript : IAnalyticsScript
{
    public async Task Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel,
        SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to,
        IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive,
        StorageFormats format, DataType dataType,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        var grid = panel.CreateGrid("Instrument", "K线总数",
            "总成交量", "平均成交量");
        grid.SetSort("总成交量", false);

        foreach (var secId in securities)
        {
            var candleStorage = storage.GetCandleMessageStorage(
                secId, dataType, drive, format);

            var candles = await candleStorage
                .LoadAsync(from, to)
                .WithCancellation(cancellationToken)
                .ToArrayAsync(cancellationToken);

            if (candles.Length == 0)
                continue;

            var totalVolume = candles.Sum(c => c.TotalVolume);
            var avgVolume = totalVolume / candles.Length;

            grid.SetRow(secId.ToString(), candles.Length,
                totalVolume, avgVolume);
        }
    }
}

另请参阅

指标

数据存储