滑点测量
S# 通过 SlippageManager 计算滑点。滑点是订单预期执行价格与实际交易价格之间的差额。
ISlippageManager 接口
ISlippageManager 接口定义了基础契约：
- 滑点 — 累积的总滑点（小数）。
- Reset() — 重置管理器的状态。
- ProcessMessage(Message) — 处理一条消息；返回给定执行的滑点或
null。
运作方式
滑点管理器分三个阶段工作：
1. 更新市场价格
当收到 Level1ChangeMessage 或 QuoteChangeMessage 时，管理者会保存每个交易品种的最佳买价和卖价。
2. 保存计划价格
当收到一条 OrderRegisterMessage 时，管理者会保存“计划价格”——下单注册时的最佳市场价格：
- 对于买入（
Buy），使用最佳卖价。 - 对于卖出（
Sell），使用最佳买价。
3. 计算滑点
当收到包含交易的 ExecutionMessage 时，经理会计算滑点：
- 买入：
(TradePrice - PlannedPrice) * TradeVolume - 出售：
(PlannedPrice - TradePrice) * TradeVolume
正值表示不利的滑点（价格比预期更差），而负值表示有利的滑点（价格比预期更好）。
状态：ISlippageManagerState
ISlippageManagerState 接口存储管理器的内部状态：
- 每个工具的最佳买入/卖出价格（SecurityId）。
- 每笔交易的计划价格和方向（
TransactionId）。 - 总累计滑点。
默认实现是 SlippageManagerState。
设置
| 属性 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|
CalculateNegative |
true |
考虑有利偏移。如果 false，负值将被替换为零。 |
通过适配器进行集成
SlippageMessageAdapter 类封装了一个内部适配器，并自动为所有交易计算滑点。
与战略的整合
该策略 (Strategy) 暴露了 Slippage 属性，用于跟踪整体滑点。
使用示例
// 创建带状态存储的管理器
var manager = new SlippageManager(new SlippageManagerState());
// 仅统计不利滑点
manager.CalculateNegative = false;
// 处理市场数据（更新最优价格）
manager.ProcessMessage(level1Msg);
manager.ProcessMessage(quoteChangeMsg);
// 处理订单注册（保存计划价格）
manager.ProcessMessage(orderRegisterMsg);
// 处理成交（计算滑点）
decimal? slippage = manager.ProcessMessage(executionMsg);
if (slippage != null)
{
Console.WriteLine($"滑点: {slippage.Value}");
}
// 累计总滑点
Console.WriteLine($"总滑点: {manager.Slippage}");
重置状态
Reset() 方法会完全清除内部状态：最佳价格、计划价格和累计滑点：
manager.Reset();