稀疏订单簿

稀疏的订单簿是一种订单簿的展示方式，它显示所有可能的价格水平，包括那些当前没有任何活跃订单的价格。这种方法允许交易者直观地评估订单之间的“空隙”，i.e，即没有买入或卖出订单的价格水平，从而洞察潜在的阻力或支撑水平。

为什么使用稀疏订单簿

使用稀疏订单簿有几个优点：

缺口可视化： 更容易识别缺少订单的价格水平，这可以指示潜在的进出点。
流动性分析： 清晰的订单分布展示有助于评估该工具在不同价格水平的流动性。
**战略规划：**了解订单簿的结构可以更准确地进行交易操作计划，同时考虑流动性中潜在的“空白”.

创建稀疏订单簿

要使用分组订单簿，您首先需要通过订阅配置接收，然后调用扩展方法 Sparse。该方法接受以下参数：

priceRange - 价格差异需要扩展到的水平。
priceStep - 交易品种的价格步长。当 priceRange 在价格水平上的精度低于 priceStep 且需要将获得的价格四舍五入到工具的价格步长时使用。

// 假定 orderBook 是从 StockSharp 获取的 IOrderBookMessage 对象
var sparseDepth = orderBook.Sparse(priceRange, priceStep);

// 现在 sparseDepth 包含原始订单簿的表示，
// 其中考虑所有可能的价格层级，包括没有任何订单的层级。

在这个例子中，Sparse 被用来创建一个稀疏的订单簿，这允许显示所有价格级别，即使那些没有任何活跃订单的价格级别也能显示。这对于分析可能作为支撑或阻力位的“空”级别可能很有用。