スリッページ測定
S# は、SlippageManager を通じてスリッページを計算します。スリッページとは、注文の期待約定価格と実際の取引価格との差です。
ISlippageManager インターフェイス
ISlippageManager インターフェイスは、基本契約を定義します。
- Slippage — 累積スリッページ合計（decimal）。
- Reset() — マネージャーの状態をリセットします。
- ProcessMessage(Message) — メッセージを処理します。指定された約定のスリッページを返すか、
nullを返します。
仕組み
スリッページマネージャーは 3 段階で動作します。
1. 市場価格の更新
Level1ChangeMessage または QuoteChangeMessage を受信すると、マネージャーは各銘柄の最良 Bid/Ask 価格を保存します。
2. 予定価格の保存
OrderRegisterMessage を受信すると、マネージャーは「予定価格」、つまり注文登録時点の最良市場価格を保存します。
- 買い（
Buy）の場合は、最良 Ask が使用されます。 - 売り（
Sell）の場合は、最良 Bid が使用されます。
3. スリッページの計算
取引を含む ExecutionMessage を受信すると、マネージャーはスリッページを計算します。
- 買いの場合:
(TradePrice - PlannedPrice) * TradeVolume - 売りの場合:
(PlannedPrice - TradePrice) * TradeVolume
正の値は不利なスリッページ（期待より悪い価格）を意味し、負の値は有利なスリッページ（期待より良い価格）を意味します。
状態: ISlippageManagerState
ISlippageManagerState インターフェイスは、マネージャーの内部状態を保存します。
- 各銘柄（SecurityId）の最良 Bid/Ask 価格。
- 各トランザクション（
TransactionId）の予定価格と方向。 - 累積スリッページ合計。
デフォルト実装は SlippageManagerState です。
設定
| プロパティ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
CalculateNegative |
true |
有利なスリッページを考慮します。false の場合、負の値はゼロに置き換えられます。 |
アダプター経由の統合
SlippageMessageAdapter クラスは内部アダプターをラップし、すべての取引についてスリッページを自動的に計算します。
戦略との統合
戦略（Strategy）は、全体的なスリッページを追跡するための Slippage プロパティを公開します。
使用例
// 状態ストアを持つマネージャーを作成
var manager = new SlippageManager(new SlippageManagerState());
// 不利なスリッページのみを考慮
manager.CalculateNegative = false;
// 市場データの処理（最良価格の更新）
manager.ProcessMessage(level1Msg);
manager.ProcessMessage(quoteChangeMsg);
// 注文登録の処理（予定価格の保存）
manager.ProcessMessage(orderRegisterMsg);
// 取引の処理（スリッページの計算）
decimal? slippage = manager.ProcessMessage(executionMsg);
if (slippage != null)
{
Console.WriteLine($"Slippage: {slippage.Value}");
}
// 累積スリッページ合計
Console.WriteLine($"Total slippage: {manager.Slippage}");
状態のリセット
Reset() メソッドは、最良価格、予定価格、累積スリッページを含む内部状態を完全にクリアします。
manager.Reset();