統計リファレンス

StatisticManager は、IStatisticParameter インスタンスのコレクションを管理します。各パラメーターは、戦略実行中に特定の指標を追跡します。利用可能なすべてのパラメーターは StatisticParameterRegistry を使用して作成されます。

戦略統計の扱い方の一般的な概要については、統計セクションを参照してください。

インターフェイス

統計システムは、インターフェイスの階層の上に構築されています。各インターフェイスは、パラメーターを計算するためのデータソースを定義します。

インターフェイス	説明
IStatisticParameter	基本インターフェイス: プロパティ `Name`, `Type`, `Value`, `DisplayName`, `Description`, `Category`, `Order`; メソッド `Reset()`
IPnLStatisticParameter	損益に基づくパラメーター: メソッド `Add(marketTime, pnl, commission)`
ITradeStatisticParameter	取引に基づくパラメーター: メソッド `Add(PnLInfo)`
IOrderStatisticParameter	注文に基づくパラメーター: メソッド `New(order)`, `Changed(order)`, `RegisterFailed(fail)`, `CancelFailed(fail)`
IPositionStatisticParameter	ポジションに基づくパラメーター: メソッド `Add(marketTime, position)`
IRiskFreeRateStatisticParameter	リスクフリーレートを持つパラメーター: プロパティ `RiskFreeRate`
IBeginValueStatisticParameter	初期値を持つパラメーター: プロパティ `BeginValue`

損益 (P&L) パラメーター

このグループのすべてのパラメーターは、IPnLStatisticParameter インターフェイスを実装し、BasePnLStatisticParameter から継承します。これらは戦略の P&L 値が更新されるたびにデータを受け取ります。

クラス	説明	値の型
NetProfitParameter	期間全体の純利益。現在の P&L 値と等しく設定されます	`decimal`
NetProfitPercentParameter	パーセンテージで表した純利益。`BeginValue` (初期資本) の設定が必要です。式: `pnl * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitParameter	最大利益 (期間全体で最も高い P&L 値)	`decimal`
MaxProfitPercentParameter	パーセンテージで表した最大利益。`BeginValue` が必要です。式: `MaxProfit * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitDateParameter	最大利益に到達した日付	`DateTime`
MaxDrawdownParameter	最大絶対ドローダウン。エクイティカーブのピークと谷の差	`decimal`
MaxDrawdownPercentParameter	パーセンテージで表した最大ドローダウン。式: `MaxDrawdown * 100 / MaxEquity`	`decimal`
MaxDrawdownDateParameter	最大ドローダウンの日付	`DateTime`
MaxRelativeDrawdownParameter	最大相対ドローダウン。ドローダウンとピーク時エクイティ値の比率として計算されます	`decimal`
ReturnParameter	期間全体の相対リターン。谷から現在値までの最大成長を相対値で表します	`decimal`
CommissionParameter	支払済み手数料の合計。すべての手数料値を累積します	`decimal`
AverageDrawdownParameter	平均ドローダウン。完了済みおよび現在のすべてのドローダウンの算術平均	`decimal`
RecoveryFactorParameter	リカバリーファクター。式: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SharpeRatioParameter	シャープレシオ。式: `(annualized return - risk-free rate) / annualized standard deviation`	`decimal`
SortinoRatioParameter	ソルティノレシオ。Sharpe に似ていますが、下方偏差のみを考慮します	`decimal`
CalmarRatioParameter	カルマーレシオ。式: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SterlingRatioParameter	スターリングレシオ。式: `NetProfit / AverageDrawdown`	`decimal`

リスク係数

SharpeRatioParameter と SortinoRatioParameter は、基本クラス RiskAdjustedRatioParameter から継承し、IRiskFreeRateStatisticParameter インターフェイスを実装します。

これらは次の設定をサポートします。

RiskFreeRate -- 年率のリスクフリーレート (例: 0.03m = 3%)
Period -- リターン計算期間 (既定値 TimeSpan.FromDays(1))

CalmarRatioParameter と SterlingRatioParameter は他のパラメーター (NetProfitParameter, MaxDrawdownParameter, AverageDrawdownParameter) に依存し、StatisticParameterRegistry 経由で作成された場合に自動的にリンクされます。

取引パラメーター

このグループのすべてのパラメーターは ITradeStatisticParameter インターフェイスを実装します。実行された各取引について、PnLInfo オブジェクトを通じてデータを受け取ります。

クラス	説明	値の型
TradeCountParameter	総取引数 (`ClosedVolume > 0` の取引のみがカウントされます)	`int`
WinningTradesParameter	利益取引数 (`ClosedVolume > 0` かつ `PnL > 0`)	`int`
LossingTradesParameter	損失取引数 (`ClosedVolume > 0` かつ `PnL < 0`)	`int`
RoundtripCountParameter	完了した往復取引の数 (`ClosedVolume > 0` の決済取引)	`int`
AverageTradeProfitParameter	1 取引あたりの平均利益。式: `SumPnL / Count`	`decimal`
AverageWinTradeParameter	利益取引の平均利益。`PnL > 0` の取引のみが考慮されます	`decimal`
AverageLossTradeParameter	損失取引の平均損失。`PnL < 0` の取引のみが考慮されます	`decimal`
ProfitFactorParameter	プロフィットファクター。式: `GrossProfit / GrossLoss`	`decimal`
ExpectancyParameter	数学的期待値。式: `P(win) * AvgWin + P(loss) * AvgLoss`	`decimal`
PerMonthTradeParameter	月あたりの平均取引数	`decimal`
PerDayTradeParameter	日あたりの平均取引数	`decimal`
GrossProfitParameter	総利益。すべての利益取引の P&L の合計 (`PnL > 0`)	`decimal`
GrossLossParameter	総損失。すべての損失取引の P&L の合計 (`PnL < 0`、値は負)	`decimal`

ポジションパラメーター

このグループのパラメーターは IPositionStatisticParameter インターフェイスを実装します。ポジションが変化するたびにデータを受け取ります。

クラス	説明	値の型
MaxLongPositionParameter	最大ロングポジション。最も高い正のポジション値	`decimal`
MaxShortPositionParameter	最大ショートポジション。負のポジション値の最大絶対値	`decimal`

注文パラメーター

このグループのすべてのパラメーターは IOrderStatisticParameter インターフェイスを実装し、BaseOrderStatisticParameter から継承します。注文登録、変更、エラーに関するデータを受け取ります。

クラス	説明	値の型
OrderCountParameter	登録された注文の総数	`int`
OrderRegisterErrorCountParameter	注文登録エラーの数	`int`
OrderInsufficientFundErrorCountParameter	"insufficient funds" エラーの数 (型 `InsufficientFundException`)	`int`
OrderCancelErrorCountParameter	注文キャンセルエラーの数	`int`

レイテンシーパラメーター

レイテンシーパラメーターも IOrderStatisticParameter を実装しますが、注文処理の時間特性を追跡します。

クラス	説明	値の型
MaxLatencyRegistrationParameter	最大注文登録レイテンシー (`Order.LatencyRegistration` プロパティ)	`TimeSpan`
MinLatencyRegistrationParameter	最小注文登録レイテンシー	`TimeSpan`
MaxLatencyCancellationParameter	最大注文キャンセルレイテンシー (`Order.LatencyCancellation` プロパティ)	`TimeSpan`
MinLatencyCancellationParameter	最小注文キャンセルレイテンシー	`TimeSpan`

使用方法

戦略統計へのアクセス

var strategy = new MyStrategy();

// 実行後に統計へアクセス
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"{param.DisplayName}: {param.Value}");
}

特定のパラメーターの取得

// 純利益値を取得
var netProfit = strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<NetProfitParameter>()
    .First();

Console.WriteLine($"Net profit: {netProfit.Value}");

係数用のリスクフリーレートの設定

Sharpe と Sortino の各レシオを正しく計算するには、リスクフリーレートを設定する必要があります。

// すべての係数に 3% のリスクフリーレートを設定
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IRiskFreeRateStatisticParameter>())
{
    param.RiskFreeRate = 0.03m;
}

パーセンテージパラメーター用の初期資本の設定

NetProfitPercentParameter と MaxProfitPercentParameter パラメーターでは、初期資本値の設定が必要です。

// パーセンテージ計算用の初期資本を設定
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IBeginValueStatisticParameter>())
{
    param.BeginValue = 1_000_000m; // 1,000,000
}

統計のリセット

// すべての統計パラメーターをリセット
strategy.StatisticManager.Reset();

状態の保存と読み込み

すべてのパラメーターは、IPersistable インターフェイスによるシリアル化をサポートします。

// 保存
var storage = new SettingsStorage();
strategy.StatisticManager.Save(storage);

// 読み込み
strategy.StatisticManager.Load(storage);