ストラテジーレポート

概要

StockSharp は、ストラテジーの取引結果に対するレポート生成システムを提供します。このシステムは 2 つの主要コンポーネントで構成されています。

IReportSource -- レポートのデータソース (ストラテジーパラメーター、注文、約定、ポジション、統計) を記述するインターフェイス。
IReportGenerator -- さまざまな形式 (CSV、JSON、XML、Excel) をサポートするレポートジェネレーターインターフェイス。

Strategy クラスは IReportSource インターフェイスを実装しているため、ストラテジーをレポートジェネレーターへ直接渡すことができます。

IReportSource インターフェイス

IReportSource インターフェイスは、レポート生成に必要なすべてのデータを提供します。

プロパティ	型	説明
`Name`	`string`	ストラテジー名
`TotalWorkingTime`	`TimeSpan`	総稼働時間
`Commission`	`decimal?`	総手数料
`Position`	`decimal`	現在のポジション
`PnL`	`decimal`	総損益
`Slippage`	`decimal?`	総スリッページ
`Latency`	`TimeSpan?`	総レイテンシ
`Parameters`	`IEnumerable<(string, object)>`	ストラテジーパラメーター
`StatisticParameters`	`IEnumerable<(string, object)>`	統計パラメーター
`Orders`	`IEnumerable<ReportOrder>`	注文
`OwnTrades`	`IEnumerable<ReportTrade>`	自己約定
`Positions`	`IEnumerable<ReportPosition>`	ポジションのラウンドトリップ

データを読み取る前に、ソースの内部状態を同期するために Prepare() メソッドが呼び出されます。

ReportSource クラス

ReportSource は、Strategy クラスに結び付かない IReportSource の独立した実装です。レポート用のデータソースを手動で構築できます。

var source = new ReportSource();
source.Name = "自分の戦略";
source.PnL = 15000m;
source.TotalWorkingTime = TimeSpan.FromHours(8);

source.AddParameter("時間枠", "5 分");
source.AddStatisticParameter("シャープレシオ", 1.85);

source.AddOrder(new ReportOrder(
    Id: 123,
    TransactionId: 456,
    SecurityId: securityId,
    Side: Sides.Buy,
    Time: DateTime.UtcNow,
    Price: 100m,
    State: OrderStates.Done,
    Balance: 0,
    Volume: 10,
    Type: OrderTypes.Limit
));

データ集計

注文や約定の数が多い場合、ReportSource はレポートサイズを小さくするためにデータを自動的に集計します。

// 自動集計しきい値 (既定値は 10000)
source.MaxOrdersBeforeAggregation = 5000;
source.MaxTradesBeforeAggregation = 5000;

// グループ化間隔 (既定値は 1 時間)
source.AggregationInterval = TimeSpan.FromMinutes(30);

// 手動集計
source.AggregateOrders(TimeSpan.FromHours(1));
source.AggregateTrades(TimeSpan.FromHours(1));

集計時には、注文と約定は時間間隔、銘柄、方向でグループ化されます。数量は合計され、価格は加重平均として計算されます。

PositionLifecycleTracker

PositionLifecycleTracker はポジションのライフサイクルを追跡し、ラウンドトリップ、つまりポジションの開始と終了の記録を生成します。

ラウンドトリップは次の場合に記録されます。

ポジションが完全にクローズされた (値がゼロになる)
ポジション反転が発生した (符号が変わる)

Strategy クラスでは、トラッカーは自動的に統合されます。完了したラウンドトリップは、RoundTripClosed イベントを通じて ReportSource に追加されます。

var tracker = new PositionLifecycleTracker();

// ラウンドトリップ クローズ時のイベント
tracker.RoundTripClosed += roundTrip =>
{
    Console.WriteLine($"ポジション終了: {roundTrip.SecurityId}, " +
        $"開始: {roundTrip.OpenTime} 価格 {roundTrip.OpenPrice}, " +
        $"終了: {roundTrip.CloseTime} 価格 {roundTrip.ClosePrice}, " +
        $"最大数量: {roundTrip.MaxPosition}");
};

// ポジション更新を処理する
tracker.ProcessPosition(position);

// ラウンドトリップ履歴へアクセスする
IReadOnlyList<ReportPosition> history = tracker.History;

レポートジェネレーター

次のジェネレーターを利用できます。

ジェネレーター	形式	説明
`CsvReportGenerator`	CSV	区切り文字付きのテキスト形式
`JsonReportGenerator`	JSON	構造化 JSON
`XmlReportGenerator`	XML	XML 形式
`ExcelReportGenerator`	Excel	Excel 形式 (`IExcelWorkerProvider` が必要)

すべてのジェネレーターは BaseReportGenerator から継承され、含めるセクションの設定をサポートします。

var generator = new CsvReportGenerator();

// レポート セクションを設定する
generator.IncludeOrders = true;
generator.IncludeTrades = true;
generator.IncludePositions = true;
generator.Encoding = Encoding.UTF8;

ストラテジーからレポートを生成する

Strategy は IReportSource を実装しているため、レポートを直接生成できます。

// ストラテジー自体がデータ ソース
var generator = new JsonReportGenerator();

using var stream = File.Create("report.json");
await generator.Generate(strategy, stream, CancellationToken.None);

別のデータソースを使う場合:

var source = new ReportSource();
source.Name = strategy.Name;
source.PnL = strategy.PnL;
source.TotalWorkingTime = strategy.TotalWorkingTime;

// トラッカーからポジションを追加する
source.AddPositions(tracker.History);

var generator = new CsvReportGenerator();
using var stream = File.Create("report.csv");
await generator.Generate(source, stream, CancellationToken.None);

例: 停止時にレポートを生成するストラテジー

public class ReportingStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public ReportingStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // 取引ロジック...
    }

    protected override void OnStopped()
    {
        // ストラテジー停止時にレポートを生成する
        var generator = new CsvReportGenerator();

        using var stream = File.Create($"report_{Name}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.csv");
        generator.Generate(this, stream, CancellationToken.None).AsTask().Wait();

        base.OnStopped();
    }
}

この例では、ストラテジーは停止時に CSV レポートを自動的に作成します。レポートには、ストラテジーパラメーター、統計、注文、約定、ポジションのラウンドトリップが含まれます。

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