战略报告

概览

StockSharp 提供了一个用于策略交易结果的报表生成系统。该系统由两个关键组成部分构建：

IReportSource -- 描述报告数据源的接口（策略参数、订单、交易、持仓、统计）。
IReportGenerator -- 一种支持多种格式（CSV、JSON、XML、Excel）的报表生成器接口。

Strategy 类实现了 IReportSource 接口，因此策略可以直接传递给报表生成器。

IReportSource 接口

IReportSource 接口提供生成报告所需的所有数据：

属性	类型	描述
`Name`	`string`	策略名称
`TotalWorkingTime`	`TimeSpan`	总工作时间
`Commission`	`decimal?`	总佣金
`Position`	`decimal`	当前持仓
`PnL`	`decimal`	总利润/亏损
`Slippage`	`decimal?`	总滑点
`Latency`	`TimeSpan?`	总延迟
`Parameters`	`IEnumerable<(string, object)>`	策略参数
`StatisticParameters`	`IEnumerable<(string, object)>`	统计参数
`Orders`	`IEnumerable<ReportOrder>`	订单
`OwnTrades`	`IEnumerable<ReportTrade>`	自有交易
`Positions`	`IEnumerable<ReportPosition>`	位置回程

在读取数据之前，会调用 Prepare() 方法来同步源的内部状态。

ReportSource 类

ReportSource 是 IReportSource 的独立实现，不依赖于 Strategy 类。它允许手动构建报告的数据源：

var source = new ReportSource();
source.Name = "我的策略";
source.PnL = 15000m;
source.TotalWorkingTime = TimeSpan.FromHours(8);

source.AddParameter("Timeframe", "5 minutes");
source.AddStatisticParameter("Sharpe Ratio", 1.85);

source.AddOrder(new ReportOrder(
    Id: 123,
    TransactionId: 456,
    SecurityId: securityId,
    Side: Sides.Buy,
    Time: DateTime.UtcNow,
    Price: 100m,
    State: OrderStates.Done,
    Balance: 0,
    Volume: 10,
    Type: OrderTypes.Limit
));

数据汇总

在大量订单和交易的情况下，ReportSource 自动聚合数据以减少报告大小：

// 自动聚合阈值（默认值为 10000）
source.MaxOrdersBeforeAggregation = 5000;
source.MaxTradesBeforeAggregation = 5000;

// 分组间隔（默认 1 小时）
source.AggregationInterval = TimeSpan.FromMinutes(30);

// 手动聚合
source.AggregateOrders(TimeSpan.FromHours(1));
source.AggregateTrades(TimeSpan.FromHours(1));

在汇总过程中，订单和交易按时间间隔、交易品种和方向进行分组。交易量进行求和，价格按加权平均计算。

持仓生命周期追踪器

PositionLifecycleTracker 跟踪持仓的生命周期并生成往返记录——持仓开仓和平仓的记录。当发生以下情况时，会记录一次往返：

一个持仓已完全平仓（价值变为零）
位置反转发生（符号变化）

在 Strategy 类中，跟踪器是自动集成的：完成的往返行程通过 RoundTripClosed 事件被添加到 ReportSource。

var tracker = new PositionLifecycleTracker();

// 往返交易关闭事件
tracker.RoundTripClosed += roundTrip =>
{
    Console.WriteLine($"持仓已平仓: {roundTrip.SecurityId}, " +
        $"开仓: {roundTrip.OpenTime} 价格 {roundTrip.OpenPrice}, " +
        $"平仓: {roundTrip.CloseTime} 价格 {roundTrip.ClosePrice}, " +
        $"最大数量: {roundTrip.MaxPosition}");
};

// 处理持仓更新
tracker.ProcessPosition(position);

// 访问往返交易历史
IReadOnlyList<ReportPosition> history = tracker.History;

报表生成器

以下发电机可用：

生成器	格式	描述
`CsvReportGenerator`	CSV	带分隔符的文本格式
`JsonReportGenerator`	JSON	结构化 JSON
`XmlReportGenerator`	XML	XML 格式
`ExcelReportGenerator`	Excel	Excel 格式（需要 `IExcelWorkerProvider`）

所有生成器都继承自 BaseReportGenerator，并支持包含部分的配置：

var generator = new CsvReportGenerator();

// 配置报表章节
generator.IncludeOrders = true;
generator.IncludeTrades = true;
generator.IncludePositions = true;
generator.Encoding = Encoding.UTF8;

从策略生成报告

由于 Strategy 实现了 IReportSource，可以直接生成报告：

// 策略本身作为数据源
var generator = new JsonReportGenerator();

using var stream = File.Create("report.json");
await generator.Generate(strategy, stream, CancellationToken.None);

对于一个单独的数据源：

var source = new ReportSource();
source.Name = strategy.Name;
source.PnL = strategy.PnL;
source.TotalWorkingTime = strategy.TotalWorkingTime;

// 从跟踪器添加持仓
source.AddPositions(tracker.History);

var generator = new CsvReportGenerator();
using var stream = File.Create("report.csv");
await generator.Generate(source, stream, CancellationToken.None);

示例：在停止时生成报告的策略

public class ReportingStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public ReportingStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // 交易逻辑...
    }

    protected override void OnStopped()
    {
        // 策略停止时生成报表
        var generator = new CsvReportGenerator();

        using var stream = File.Create($"report_{Name}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.csv");
        generator.Generate(this, stream, CancellationToken.None).AsTask().Wait();

        base.OnStopped();
    }
}

在这个例子中，该策略在停止时会自动创建一个 CSV 报告。报告包含策略参数、统计数据、订单、交易和持仓来回交易信息。