目标持仓管理

概览

目标持仓管理系统允许策略声明性地指定所需的持仓大小，而平台会自动下达必要的订单以达到该水平。你无需手动计算交易的数量和方向，只需调用 SetTargetPosition(10) —— 管理器将决定是买入还是卖出，以及交易的数量。

关键组件是 PositionTargetManager 类，它会自动：

计算当前位置与目标位置之间的差值
确定订单的方向和数量
处理订单执行、取消和错误
支持在失败时重试

战略方法

设置目标位置

设置目标位置。提供两种调用方式：

// 用于策略的主交易品种和投资组合
SetTargetPosition(decimal target);

// 用于任意交易品种和投资组合
SetTargetPosition(Security security, Portfolio portfolio, decimal target);

当 target 大于当前持仓时，经理将下买单。当小于时——下卖单。如果持仓已等于目标持仓（考虑到 PositionTolerance），则不采取任何行动。

取消目标位置

取消先前设置的目标位置并停止所有相关的活动订单：

// 用于策略的主交易品种和投资组合
CancelTargetPosition();

// 用于任意交易品种和投资组合
CancelTargetPosition(Security security, Portfolio portfolio);

获取目标位置

返回当前目标位置值，如果未设置目标，则返回null：

decimal? target = GetTargetPosition();
decimal? target = GetTargetPosition(security, portfolio);

目标位置管理器属性

TargetPositionManager 属性提供对 PositionTargetManager 对象的直接访问，以进行微调：

// 订单出错时的最大重试次数（默认 3）
TargetPositionManager.MaxRetries = 5;

// 用于判断是否达到目标持仓的容差
TargetPositionManager.PositionTolerance = 0.01m;

// 订单类型（默认 Market）
TargetPositionManager.OrderType = OrderTypes.Market;

经理生成以下事件：

TargetReached -- 目标位置已到达
Error -- 执行订单时发生错误
OrderRegistered -- 经理已注册了一个订单

TargetAlgoFactory 属性

TargetAlgoFactory 属性允许设置位置变动算法的工厂。默认使用 MarketOrderAlgo，它会创建市价单：

// 使用自定义算法替代市价单
TargetAlgoFactory = (side, volume) => new MyCustomAlgo(side, volume);

使用示例

public class TargetPositionStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public TargetPositionStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // 配置目标持仓管理器
        TargetPositionManager.MaxRetries = 5;
        TargetPositionManager.TargetReached += (sec, pf) =>
        {
            this.AddInfoLog("Target position reached: {0}, {1}", sec, pf);
        };

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
        {
            // 看涨K线 -- 设置买入目标持仓
            SetTargetPosition(Volume);
        }
        else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
        {
            // 看跌K线 -- 设置卖出目标持仓
            SetTargetPosition(-Volume);
        }
    }
}

在这个例子中，该策略不处理手动的交易量和方向计算。它只是声明所需的持仓大小，PositionTargetManager 处理所有的下单工作。