Управление целевой позицией

Обзор

Система управления целевой позицией позволяет стратегии декларативно задавать желаемый размер позиции, а платформа автоматически выставляет необходимые заявки для достижения этого уровня. Вместо того чтобы вручную рассчитывать объем и направление сделки, достаточно вызвать SetTargetPosition(10) -- и менеджер сам определит, нужно ли покупать или продавать, и в каком объеме.

Ключевым компонентом является класс PositionTargetManager, который автоматически:

• Рассчитывает разницу между текущей и целевой позицией
• Определяет направление и объем заявки
• Обрабатывает исполнение, отмену и ошибки заявок
• Поддерживает повторные попытки при сбоях

Методы стратегии

SetTargetPosition

Устанавливает целевую позицию. Доступны два варианта вызова:

// Для основного инструмента и портфеля стратегии
SetTargetPosition(decimal target);

// Для произвольного инструмента и портфеля
SetTargetPosition(Security security, Portfolio portfolio, decimal target);

Когда target больше текущей позиции, менеджер выставит заявку на покупку. Когда меньше -- на продажу. Если позиция уже равна целевой (с учетом допуска PositionTolerance), действия не предпринимаются.

CancelTargetPosition

Отменяет ранее установленную целевую позицию и останавливает все связанные с ней активные заявки:

// Для основного инструмента и портфеля стратегии
CancelTargetPosition();

// Для произвольного инструмента и портфеля
CancelTargetPosition(Security security, Portfolio portfolio);

GetTargetPosition

Возвращает текущее значение целевой позиции, или null, если цель не установлена:

decimal? target = GetTargetPosition();
decimal? target = GetTargetPosition(security, portfolio);

Свойство TargetPositionManager

Свойство TargetPositionManager предоставляет прямой доступ к объекту PositionTargetManager для более тонкой настройки:

// Максимальное количество повторных попыток при ошибке заявки (по умолчанию 3)
TargetPositionManager.MaxRetries = 5;

// Допуск для определения достижения целевой позиции
TargetPositionManager.PositionTolerance = 0.01m;

// Тип заявки (по умолчанию Market)
TargetPositionManager.OrderType = OrderTypes.Market;

Менеджер генерирует следующие события:

• TargetReached -- целевая позиция достигнута
• Error -- произошла ошибка при выполнении заявки
• OrderRegistered -- менеджер зарегистрировал заявку

Свойство TargetAlgoFactory

Свойство TargetAlgoFactory позволяет задать фабрику алгоритмов изменения позиции. По умолчанию используется MarketOrderAlgo, который создает рыночные заявки:

// Использовать пользовательский алгоритм вместо рыночных заявок
TargetAlgoFactory = (side, volume) => new MyCustomAlgo(side, volume);

Пример использования

public class TargetPositionStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public TargetPositionStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Настройка менеджера целевой позиции
        TargetPositionManager.MaxRetries = 5;
        TargetPositionManager.TargetReached += (sec, pf) =>
        {
            this.AddInfoLog("Целевая позиция достигнута: {0}, {1}", sec, pf);
        };

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
        {
            // Бычья свеча -- установить целевую позицию на покупку
            SetTargetPosition(Volume);
        }
        else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
        {
            // Медвежья свеча -- установить целевую позицию на продажу
            SetTargetPosition(-Volume);
        }
    }
}

В этом примере стратегия не занимается ручным расчетом объемов и направлений. Она просто сообщает, какой размер позиции хочет иметь, а PositionTargetManager выполняет всю работу по выставлению заявок.