Дополнительные возможности стратегий

Обзор

Класс Strategy предоставляет ряд дополнительных свойств для тонкой настройки поведения: автоматическое комментирование заявок, расписание торговли, безрисковая ставка для статистики, источник данных для индикаторов и управление историческим периодом.

CommentMode -- комментарии к заявкам

Свойство CommentMode управляет автоматическим заполнением поля Order.Comment для всех заявок, отправляемых стратегией. Это позволяет идентифицировать, какая стратегия создала заявку, что особенно полезно при одновременной работе нескольких стратегий на одном счете.

Перечисление StrategyCommentModes

Значение	Описание
Disabled	Комментарий не заполняется автоматически. Значение по умолчанию.
Id	В комментарий записывается Strategy.Id (уникальный идентификатор GUID).
Name	В комментарий записывается Strategy.Name (имя стратегии).

Пример

public class CommentStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Все заявки будут помечены именем стратегии
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Или идентификатором для точной привязки
        // CommentMode = StrategyCommentModes.Id;
    }
}

При значении Name и имени стратегии "SMA Crossover" каждая заявка получит комментарий "SMA Crossover", что позволит отфильтровать заявки этой стратегии в журнале сделок.

WorkingTime -- расписание работы

Свойство WorkingTime задает расписание, в рамках которого стратегия активна. За пределами указанных временных интервалов стратегия может автоматически ограничивать свою активность.

public class ScheduledStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Настройка рабочего времени
        WorkingTime = new WorkingTime
        {
            Periods = new List<WorkingTimePeriod>
            {
                new WorkingTimePeriod
                {
                    Till = DateTime.MaxValue,
                    Times = new List<Range<TimeSpan>>
                    {
                        // Торговля с 10:00 до 18:00
                        new Range<TimeSpan>(
                            TimeSpan.FromHours(10),
                            TimeSpan.FromHours(18))
                    }
                }
            }
        };
    }
}

Свойство TotalWorkingTime (только чтение) показывает суммарное время работы стратегии с момента запуска. Оно автоматически рассчитывается при остановке и перезапуске стратегии.

RiskFreeRate -- безрисковая ставка

Свойство RiskFreeRate задает годовую безрисковую ставку, используемую в расчетах статистических показателей -- в первую очередь коэффициента Шарпа и коэффициента Сортино.

var strategy = new MyStrategy();

// Безрисковая ставка 5% годовых
strategy.RiskFreeRate = 0.05m;

Значение автоматически передается всем параметрам статистики, реализующим IRiskFreeRateStatisticParameter, при инициализации менеджера статистики стратегии.

IndicatorSource -- источник данных для индикаторов

Свойство IndicatorSource задает значение по умолчанию для свойства IIndicator.Source для всех индикаторов стратегии, у которых источник не указан явно. Определяет, какое поле Level1Fields использовать в качестве входных данных для индикатора.

var strategy = new MyStrategy();

// Все индикаторы по умолчанию будут использовать цену последней сделки
strategy.IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

// Или среднюю цену
// strategy.IndicatorSource = Level1Fields.AveragePrice;

Если свойство равно null (значение по умолчанию), индикаторы используют свой собственный источник данных.

HistoryCalculated -- вычисляемый исторический период

Виртуальное свойство HistoryCalculated позволяет стратегии программно определить необходимый период исторических данных для прогрева индикаторов. Возвращает TimeSpan? -- длительность исторического периода, или null, если период не задан.

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;

    public int LongPeriod
    {
        get => _longPeriod.Value;
        set => _longPeriod.Value = value;
    }

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 50);
    }

    // Автоматический расчет необходимого исторического периода
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(LongPeriod * 2);
}

HistoryCalculated является вычисляемой из кода версией свойства HistorySize. Разница в том, что HistorySize задается пользователем как параметр стратегии, а HistoryCalculated рассчитывается программно на основе параметров стратегии (например, периодов индикаторов).

Пример: стратегия со всеми дополнительными настройками

public class AdvancedStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public int SmaPeriod
    {
        get => _smaPeriod.Value;
        set => _smaPeriod.Value = value;
    }

    public AdvancedStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
        _smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20);
    }

    // Автоматический расчет исторического периода
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(SmaPeriod * 2);

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Комментарии к заявкам -- имя стратегии
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Безрисковая ставка для расчета Sharpe
        RiskFreeRate = 0.05m;

        // Источник данных для индикаторов
        IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Торговая логика...
    }
}

В этом примере стратегия использует все описанные возможности: автоматически комментирует заявки, задает безрисковую ставку для статистики, устанавливает источник данных для индикаторов и рассчитывает необходимый исторический период.