Аналитические скрипты

В S# реализована подсистема аналитических скриптов, позволяющая выполнять произвольный анализ маркет-данных с визуализацией результатов. Классы расположены в пространстве имён StockSharp.Algo.Analytics.

IAnalyticsScript — основной интерфейс

Интерфейс IAnalyticsScript определяет единственный метод:

Task Run(
    ILogReceiver logs,
    IAnalyticsPanel panel,
    SecurityId[] securities,
    DateTime from,
    DateTime to,
    IStorageRegistry storage,
    IMarketDataDrive drive,
    StorageFormats format,
    DataType dataType,
    CancellationToken cancellationToken);

Параметры:

• logs — приёмник логов для вывода диагностических сообщений.
• panel — панель для отображения результатов анализа.
• securities — массив анализируемых инструментов.
• from / to — временной диапазон.
• storage — реестр хранилищ маркет-данных.
• drive — источник данных.
• format — формат хранения данных.
• dataType — тип анализируемых данных.
• cancellationToken — токен отмены.

IAnalyticsPanel — панель результатов

Интерфейс IAnalyticsPanel предоставляет методы для создания различных визуализаций:

• CreateGrid(params string[] columns) — создаёт таблицу IAnalyticsGrid с указанными колонками.
• CreateChart<X, Y>() — создаёт двумерный график IAnalyticsChart.
• CreateChart<X, Y, Z>() — создаёт трёхмерный график IAnalyticsChart.
• DrawHeatmap(string[] xTitles, string[] yTitles, double[,] data) — рисует тепловую карту.
• Draw3D(string[] xTitles, string[] yTitles, data, xTitle, yTitle, zTitle) — рисует 3D-визуализацию.

IAnalyticsChart — графики

Интерфейс IAnalyticsChart предоставляет метод для добавления серий данных:

void Append(string title, IEnumerable<X> xValues, IEnumerable<Y> yValues,
    DrawStyles style, Color? color = null);

Доступные стили отрисовки (DrawStyles):

• Line — линейный график.
• DashedLine — пунктирная линия.
• Histogram — гистограмма.
• Bubble — пузырьковый график.

IAnalyticsGrid — таблицы

Интерфейс IAnalyticsGrid позволяет отображать табличные данные:

• SetSort(string column, bool ascending) — задать сортировку по колонке.
• SetRow(params object[] values) — добавить строку данных.

Встроенные скрипты

В пакете StockSharp.Algo.Analytics.CSharp доступны готовые скрипты:

• IndicatorScript — расчёт и визуализация индикаторов на графике.
• ChartDrawScript — демонстрация построения различных типов графиков.
• PriceVolumeScript — анализ распределения объёмов по ценовым уровням.

Пример: пользовательский аналитический скрипт

Ниже приведён пример скрипта, который загружает свечи для списка инструментов и отображает цены закрытия на линейном графике:

public class MyAnalyticsScript : IAnalyticsScript
{
    public async Task Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel,
        SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to,
        IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive,
        StorageFormats format, DataType dataType,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        // создание двумерного графика
        var chart = panel.CreateChart<DateTime, decimal>();

        foreach (var secId in securities)
        {
            // получение хранилища свечей
            var candleStorage = storage.GetCandleMessageStorage(
                secId, dataType, drive, format);

            // загрузка данных за период
            var candles = await candleStorage
                .LoadAsync(from, to)
                .WithCancellation(cancellationToken)
                .ToArrayAsync(cancellationToken);

            if (candles.Length == 0)
            {
                logs.AddWarningLog($"Нет данных для {secId}");
                continue;
            }

            // добавление серии на график
            chart.Append(secId.ToString(),
                candles.Select(c => c.OpenTime.UtcDateTime),
                candles.Select(c => c.ClosePrice),
                DrawStyles.Line);

            logs.AddInfoLog($"{secId}: загружено {candles.Length} свечей");
        }
    }
}

Пример: таблица с объёмами

public class VolumeTableScript : IAnalyticsScript
{
    public async Task Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel,
        SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to,
        IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive,
        StorageFormats format, DataType dataType,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        var grid = panel.CreateGrid("Инструмент", "Всего свечей",
            "Суммарный объём", "Средний объём");
        grid.SetSort("Суммарный объём", false);

        foreach (var secId in securities)
        {
            var candleStorage = storage.GetCandleMessageStorage(
                secId, dataType, drive, format);

            var candles = await candleStorage
                .LoadAsync(from, to)
                .WithCancellation(cancellationToken)
                .ToArrayAsync(cancellationToken);

            if (candles.Length == 0)
                continue;

            var totalVolume = candles.Sum(c => c.TotalVolume);
            var avgVolume = totalVolume / candles.Length;

            grid.SetRow(secId.ToString(), candles.Length,
                totalVolume, avgVolume);
        }
    }
}

См. также

Индикаторы

Хранение данных