Управление прибылью и убытками

В S# расчёт прибылей и убытков (PnL) реализован через менеджер PnLManager. Менеджер обрабатывает поток сообщений (сделки, рыночные данные) и вычисляет реализованную и нереализованную прибыль.

Интерфейс IPnLManager

Интерфейс IPnLManager определяет базовый контракт:

• RealizedPnL — реализованная прибыль/убыток (decimal). Формируется при закрытии позиций.
• UnrealizedPnL — нереализованная прибыль/убыток (decimal). Пересчитывается по текущим рыночным ценам.
• Reset() — сброс состояния менеджера.
• UpdateSecurity(Level1ChangeMessage) — обновление параметров инструмента (шаг цены, стоимость шага, мультипликатор лота).
• ProcessMessage(Message, ICollection<PortfolioPnLManager>) — обработка сообщения; возвращает PnLInfo при закрытии позиции, иначе null.

Архитектура

Система PnL имеет трёхуровневую иерархию:

PnLManager
  └── PortfolioPnLManager (по имени портфеля)
        └── PnLQueue (по SecurityId)

• PnLManager — верхний уровень, управляет словарём портфельных менеджеров.
• PortfolioPnLManager — менеджер PnL для конкретного портфеля, управляет очередями по инструментам.
• PnLQueue — FIFO-очередь для сопоставления сделок по одному инструменту.

PnLQueue — очередь расчёта

PnLQueue отвечает за сопоставление открывающих и закрывающих сделок:

• PriceStep — шаг цены инструмента.
• StepPrice — стоимость шага цены (для фьючерсов).
• Leverage — кредитное плечо.
• LotMultiplier — множитель лота.

Мультипликатор прибыли вычисляется по формуле:

Multiplier = (StepPrice / PriceStep) * Leverage * LotMultiplier

Для обычных акций (где StepPrice не задан) мультипликатор равен 1 * Leverage * LotMultiplier.

PnLInfo — результат обработки сделки

Класс PnLInfo содержит результат закрытия позиции:

• ServerTime — время сделки.
• ClosedVolume — объём закрытой позиции.
• PnL — реализованная прибыль от данной сделки.

Например, если позиция была +2, а пришла сделка на -5 контрактов, то ClosedVolume = 2 (закрыты 2 контракта из позиции).

Настройка источников данных

PnLManager позволяет выбирать источники рыночных данных для расчёта нереализованной прибыли:

Свойство	По умолчанию	Описание
UseTick	true	Использовать тиковые сделки.
UseOrderBook	false	Использовать стакан (лучший bid/ask).
UseLevel1	false	Использовать данные Level1.
UseOrderLog	false	Использовать лог заявок.
UseCandles	true	Использовать свечи (цена закрытия).

Интеграция через адаптер

Класс PnLMessageAdapter оборачивает внутренний адаптер и автоматически обрабатывает все сообщения для расчёта PnL.

Интеграция со стратегией

Стратегия (Strategy) предоставляет:

• Свойство PnLManager — экземпляр менеджера.
• Свойство PnL — суммарная прибыль (RealizedPnL + UnrealizedPnL).
• Событие PnLChanged — уведомление об изменении прибыли.
• Событие PnLReceived2 — уведомление при получении новых данных о PnL.

Пример использования

var pnlManager = new PnLManager
{
    UseTick = true,
    UseOrderBook = true,
    UseCandles = true
};

// Обработка сообщений
var info = pnlManager.ProcessMessage(executionMsg);
if (info != null)
{
    Console.WriteLine($"Закрыто: {info.ClosedVolume}, PnL: {info.PnL}");
}

// Общая прибыль/убыток
var realizedPnL = pnlManager.RealizedPnL;
var unrealizedPnL = pnlManager.UnrealizedPnL;
var totalPnL = realizedPnL + unrealizedPnL;

Console.WriteLine($"Реализованный PnL: {realizedPnL}");
Console.WriteLine($"Нереализованный PnL: {unrealizedPnL}");
Console.WriteLine($"Итого PnL: {totalPnL}");

Сброс состояния

Метод Reset() очищает все портфельные менеджеры, очереди расчёта и обнуляет реализованный PnL:

pnlManager.Reset();