Высокоуровневые подписки

Обзор

Класс Strategy предоставляет набор высокоуровневых методов подписки на рыночные данные: SubscribeCandles, SubscribeTicks, SubscribeLevel1 и SubscribeOrderBook. Эти методы возвращают объект ISubscriptionHandler<T>, который позволяет привязывать обработчики данных и индикаторы в удобном fluent-стиле.

В отличие от ручного создания объекта Subscription и вызова Subscribe(), высокоуровневые методы:

• Автоматически создают подписку с правильными параметрами
• Предоставляют типизированный ISubscriptionHandler<T> для привязки обработчиков
• Интегрируются с системой индикаторов через методы Bind
• Поддерживают автоматическую отрисовку на графике
• Корректно управляют жизненным циклом подписки

Методы подписки

SubscribeCandles

Подписка на свечи. Принимает таймфрейм или DataType:

// Подписка по таймфрейму
ISubscriptionHandler<ICandleMessage> SubscribeCandles(
    TimeSpan tf,
    bool isFinishedOnly = true,
    Security security = default);

// Подписка по DataType (поддерживает все типы свечей)
ISubscriptionHandler<ICandleMessage> SubscribeCandles(
    DataType dt,
    bool isFinishedOnly = true,
    Security security = default);

// Подписка с готовым объектом Subscription
ISubscriptionHandler<ICandleMessage> SubscribeCandles(Subscription subscription);

Параметр isFinishedOnly по умолчанию true -- обработчик получает только завершенные свечи.

SubscribeTicks

Подписка на тиковые сделки:

ISubscriptionHandler<ITickTradeMessage> SubscribeTicks(Security security = null);
ISubscriptionHandler<ITickTradeMessage> SubscribeTicks(Subscription subscription);

SubscribeLevel1

Подписка на данные Level1 (лучшие цены bid/ask, последняя сделка и другие поля):

ISubscriptionHandler<Level1ChangeMessage> SubscribeLevel1(Security security = null);
ISubscriptionHandler<Level1ChangeMessage> SubscribeLevel1(Subscription subscription);

SubscribeOrderBook

Подписка на стакан котировок:

ISubscriptionHandler<IOrderBookMessage> SubscribeOrderBook(Security security = null);
ISubscriptionHandler<IOrderBookMessage> SubscribeOrderBook(Subscription subscription);

Если параметр security не указан, используется Security стратегии.

Интерфейс ISubscriptionHandler

Объект ISubscriptionHandler<T> предоставляет следующие методы:

Start / Stop

Запуск и остановка подписки:

handler.Start();   // вызывает Subscribe
handler.Stop();    // вызывает UnSubscribe

Bind (без индикаторов)

Привязка простого обработчика данных:

handler.Bind(Action<T> callback);

Bind (с индикаторами)

Привязка обработчика с одним или несколькими индикаторами. Индикатор автоматически обрабатывает входящие данные, и обработчик получает уже рассчитанное значение:

// Один индикатор -- значение типа decimal
handler.Bind(IIndicator indicator, Action<T, decimal> callback);

// Два индикатора
handler.Bind(IIndicator ind1, IIndicator ind2, Action<T, decimal, decimal> callback);

// До восьми индикаторов
handler.Bind(ind1, ind2, ind3, ..., callback);

// Массив индикаторов
handler.Bind(IIndicator[] indicators, Action<T, decimal[]> callback);

Обработчик с Bind вызывается только тогда, когда все индикаторы вернули непустое значение.

BindWithEmpty

Аналогичен Bind, но обработчик вызывается даже если индикатор вернул пустое значение. Значения представлены как decimal?:

handler.BindWithEmpty(IIndicator indicator, Action<T, decimal?> callback);

BindEx

Предоставляет доступ к полному объекту IIndicatorValue вместо извлеченного decimal:

handler.BindEx(IIndicator indicator, Action<T, IIndicatorValue> callback, bool allowEmpty = false);

Пример: стратегия с индикаторами

public class SmaStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
    private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public int ShortPeriod
    {
        get => _shortPeriod.Value;
        set => _shortPeriod.Value = value;
    }

    public int LongPeriod
    {
        get => _longPeriod.Value;
        set => _longPeriod.Value = value;
    }

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public SmaStrategy()
    {
        _shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 10);
        _longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 20);
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortPeriod };
        var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongPeriod };

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        // Привязка двух индикаторов -- обработчик вызывается,
        // когда оба индикатора сформированы
        subscription
            .Bind(shortSma, longSma, (candle, shortValue, longValue) =>
            {
                if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
                    return;

                if (shortValue > longValue && Position <= 0)
                    BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
                else if (shortValue < longValue && Position >= 0)
                    SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
            })
            .Start();

        // Настройка графика
        var area = CreateChartArea();
        if (area != null)
        {
            DrawCandles(area, subscription);
            DrawIndicator(area, shortSma);
            DrawIndicator(area, longSma);
            DrawOwnTrades(area);
        }
    }
}

Пример: подписка на тики

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
    base.OnStarted2(time);

    SubscribeTicks()
        .Bind(tick =>
        {
            if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
                return;

            this.AddInfoLog("Тик: цена={0}, объем={1}", tick.Price, tick.Volume);
        })
        .Start();
}

Пример: подписка на стакан

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
    base.OnStarted2(time);

    SubscribeOrderBook()
        .Bind(book =>
        {
            var bestBid = book.GetBestBid();
            var bestAsk = book.GetBestAsk();

            if (bestBid != null && bestAsk != null)
            {
                var spread = bestAsk.Price - bestBid.Price;
                this.AddInfoLog("Спред: {0}", spread);
            }
        })
        .Start();
}

Отличия от ручного создания подписки

Аспект	Ручная подписка	Высокоуровневый метод
Создание	new Subscription(DataType, Security)	SubscribeCandles(tf)
Обработка данных	Подписка на события коннектора	Bind(callback)
Индикаторы	Ручной вызов indicator.Process()	Автоматически через Bind(indicator, callback)
Регистрация индикаторов	Ручное добавление в Indicators	Автоматически при Bind
Отрисовка на графике	Ручная интеграция с IChart	DrawCandles, DrawIndicator

Высокоуровневые методы рекомендуется использовать в большинстве стратегий, так как они значительно сокращают объем кода и уменьшают вероятность ошибок.