Непрерывный фьючерс по объему (VolumeContinuousSecurity)

Обзор

Класс VolumeContinuousSecurity представляет непрерывный фьючерсный контракт, в котором переход (ролловер) между контрактами происходит на основе объема торгов или открытого интереса. Это отличается от ExpirationContinuousSecurity, где переключение выполняется по заранее заданным датам экспирации.

Оба класса наследуются от ContinuousSecurity, который в свою очередь наследует BasketSecurity.

Отличие от ExpirationContinuousSecurity

Характеристика	ExpirationContinuousSecurity	VolumeContinuousSecurity
Условие ролловера	Дата экспирации (фиксированная)	Порог объема или открытого интереса
Настройка	Словарь SecurityId -> DateTime	Список SecurityId + VolumeLevel
Предсказуемость	Переключение по расписанию	Переключение по рыночным условиям
Код корзины	CE	CV

ExpirationContinuousSecurity требует ручного задания дат перехода для каждого контракта. VolumeContinuousSecurity автоматически переключается на следующий контракт, когда его объем торгов (или открытый интерес) превышает заданный порог.

Основные свойства

public class VolumeContinuousSecurity : ContinuousSecurity
{
    // Список внутренних инструментов (контрактов), упорядоченных по очереди ролловера
    public SynchronizedList<SecurityId> InnerSecurities { get; }

    // Использовать открытый интерес вместо объема для определения ролловера
    public bool IsOpenInterest { get; set; }

    // Порог объема, при достижении которого происходит переключение на следующий контракт
    public Unit VolumeLevel { get; set; }
}

Свойство VolumeLevel имеет тип Unit, что позволяет задавать как абсолютные, так и процентные значения.

Пример использования

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Messages;

// Создать непрерывный фьючерс по объему
var continuous = new VolumeContinuousSecurity
{
    Id = "RTS-CONT@FORTS",
    Board = ExchangeBoard.Forts,
};

// Добавить контракты в порядке ролловера
continuous.InnerSecurities.AddRange(new[]
{
    "RTS-3.26@FORTS".ToSecurityId(),
    "RTS-6.26@FORTS".ToSecurityId(),
    "RTS-9.26@FORTS".ToSecurityId(),
});

// Установить порог объема для переключения
continuous.VolumeLevel = new Unit(10000);

// Или использовать открытый интерес
continuous.IsOpenInterest = true;
continuous.VolumeLevel = new Unit(50000);

Пример с ExpirationContinuousSecurity для сравнения

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Messages;

// Непрерывный фьючерс по дате экспирации
var expContinuous = new ExpirationContinuousSecurity
{
    Id = "RTS-CONT-EXP@FORTS",
    Board = ExchangeBoard.Forts,
};

// Указать точные даты перехода для каждого контракта
expContinuous.ExpirationJumps.Add(
    "RTS-3.26@FORTS".ToSecurityId(),
    new DateTime(2026, 3, 15)
);
expContinuous.ExpirationJumps.Add(
    "RTS-6.26@FORTS".ToSecurityId(),
    new DateTime(2026, 6, 15)
);

Когда использовать

VolumeContinuousSecurity подходит для ситуаций, когда:

• Точные даты ролловера заранее не известны
• Требуется переключение на основании ликвидности (объема торгов или открытого интереса)
• Необходим более адаптивный переход, реагирующий на рыночные условия

ExpirationContinuousSecurity предпочтителен, когда даты экспирации известны заранее и требуется детерминированный ролловер.