Измерение проскальзывания

В S# проскальзывание (slippage) рассчитывается через менеджер SlippageManager. Проскальзывание — это разница между ожидаемой ценой исполнения заявки и фактической ценой сделки.

Интерфейс ISlippageManager

Интерфейс ISlippageManager определяет базовый контракт:

• Slippage — общее накопленное проскальзывание (decimal).
• Reset() — сброс состояния менеджера.
• ProcessMessage(Message) — обработка сообщения; возвращает проскальзывание для данного исполнения или null.

Принцип работы

Менеджер проскальзывания работает в три этапа:

1. Обновление рыночных цен

При получении Level1ChangeMessage или QuoteChangeMessage менеджер сохраняет лучшие цены bid и ask для каждого инструмента.

2. Запоминание планируемой цены

При получении OrderRegisterMessage менеджер сохраняет "планируемую цену" — лучшую рыночную цену на момент регистрации заявки:

• Для покупки (Buy) берётся лучший ask.
• Для продажи (Sell) берётся лучший bid.

3. Расчёт проскальзывания

При получении ExecutionMessage со сделкой менеджер вычисляет проскальзывание:

• Для покупки: (TradePrice - PlannedPrice) * TradeVolume
• Для продажи: (PlannedPrice - TradePrice) * TradeVolume

Положительное значение означает неблагоприятное проскальзывание (цена хуже ожидаемой), отрицательное — благоприятное (цена лучше ожидаемой).

Состояние: ISlippageManagerState

Интерфейс ISlippageManagerState хранит внутреннее состояние менеджера:

• Лучшие цены bid/ask по каждому инструменту (SecurityId).
• Планируемые цены и направления по каждой транзакции (TransactionId).
• Общее накопленное проскальзывание.

Реализация по умолчанию — SlippageManagerState.

Настройки

Свойство	По умолчанию	Описание
CalculateNegative	true	Учитывать благоприятное проскальзывание. Если false, отрицательные значения заменяются нулём.

Интеграция через адаптер

Класс SlippageMessageAdapter оборачивает внутренний адаптер и автоматически рассчитывает проскальзывание для всех сделок.

Интеграция со стратегией

Стратегия (Strategy) предоставляет свойство Slippage для отслеживания общего проскальзывания.

Пример использования

// Создание менеджера с хранилищем состояния
var manager = new SlippageManager(new SlippageManagerState());

// Учитывать только неблагоприятное проскальзывание
manager.CalculateNegative = false;

// Обработка рыночных данных (обновление лучших цен)
manager.ProcessMessage(level1Msg);
manager.ProcessMessage(quoteChangeMsg);

// Обработка регистрации заявки (запоминание планируемой цены)
manager.ProcessMessage(orderRegisterMsg);

// Обработка сделки (расчёт проскальзывания)
decimal? slippage = manager.ProcessMessage(executionMsg);
if (slippage != null)
{
    Console.WriteLine($"Проскальзывание: {slippage.Value}");
}

// Общее накопленное проскальзывание
Console.WriteLine($"Итого проскальзывание: {manager.Slippage}");

Сброс состояния

Метод Reset() полностью очищает внутреннее состояние: лучшие цены, планируемые цены и накопленное проскальзывание:

manager.Reset();