Непрерывный фьючерс

Программа Hydra предоставляет пользователю возможность склеить различные виды маркет-данных по разным контрактам в один непрерывный инструмент.

Для этого в меню Рыночные данные нужно выбрать пункт Ценные бумаги, появится панель Ценные бумаги.

Перед тем как склеивать данные, необходимо проверить, какие маркет-данные есть. Для этого выбирается путь, где лежат данные, и по очереди просматриваются инструменты, которые предполагается склеить. Если имеются пропуски, то необходимо докачать нужные маркет-данные (например, с Финама).

В качестве примера будет рассмотрено склеивание по фьючерсу на индекс RTS.

1. Для создания непрерывного фьючерса необходимо на панели Ценные бумаги нажать кнопку Новый непрерывный.

   После этого появится окно следующего вида:

2. Для создания непрерывного фьючерса необходимо задать имя и добавить контракты.

   Добавить контракты можно двумя способами.

   • Вручную: выбрать контракт в списке Инструмент и нажать кнопку Добавить.
   • Если в поле Код базового актива задать первые две буквы контракта, например, RI, и нажать кнопку Автозаполнение, то будут добавлены все найденные в БД контракты с датами их экспирации.

3. Выбираем нужные контракты и устанавливаем даты перехода.

4. Далее назначаем идентификатор инструмента RI_long@FORTS и нажимаем кнопку ОК, после чего создастся новый инструмент.

5. Далее необходимо выбрать пункт Свечи в меню Рыночные данные, выбрать полученный инструмент, период данных, в поле Построить из: установить значение Составной элемент. После чего нажать кнопку.

Сгенерированные данные можно экспортировать в форматы Excel, xml, Json или txt. Экспорт выполняется при помощи раскрывающегося списка: