連続先物

Hydra プログラムでは、ユーザーがさまざまな限月の異なる種類のマーケット データを、単一の連続した銘柄に結合できます。

これを行うには、共通 タブで 銘柄 を選択し、すべての銘柄 タブが表示されるようにします。データを結合する前に、どのマーケット データが利用可能かを確認します。データが配置されているパスを選択し、結合する予定の銘柄を確認します。欠落がある場合は、不足しているマーケット データをダウンロードします（たとえば、サポートされているデータ ソースから）。

例として、E-mini S&P 500 先物の結合を考えます。

1. 連続先物契約を作成するには、すべての銘柄 タブで 銘柄を作成 => 連続銘柄 ボタンをクリックします。

   その後、次のウィンドウが表示されます。

2. 連続先物を作成するには、名前を指定して限月を追加する必要があります。

   限月を追加する方法は 2 つあります。

   • ボタンをクリックして手動で追加します。
   • たとえば RI のように、限月の先頭 2 文字を名前として設定して 自動 ボタンをクリックすると、データベース内で見つかったすべての銘柄が追加されます。

3. 必要な限月を選択し、その移行日を設定します。

4. 次に、銘柄識別子 ES_continuous@CME を割り当て、OK ボタンをクリックします。その後、新しい銘柄が作成されます。

5. 次に、共通 タブの ローソク足 ボタンをクリックし、作成された銘柄とデータ期間を選択し、作成元 フィールドで 複合要素 の値を設定してから、 ボタンをクリックします。

生成されたデータは、Excel、XML、JSON、または TXT 形式にエクスポートできます。エクスポートはドロップダウン リストを使用して実行されます。