AI で戦略を書く

AI ツールを使用して StockSharp のトレーディング戦略を作成するためのステップバイステップガイドです。

準備

1. AI ツールをインストールする

利用可能なツールから 1 つを選択します:

Claude Code — npm install -g @anthropic-ai/claude-code (Node.js が必要)
Cursor — cursor.com からダウンロード
GitHub Copilot — IDE 用プラグインをインストール

2. プロジェクトを作成する

dotnet new console -n MyStrategy --framework net10.0
cd MyStrategy
dotnet add package StockSharp.Algo
dotnet add package StockSharp.Algo.Strategies
dotnet add package StockSharp.Algo.Indicators
dotnet add package StockSharp.Algo.Testing
dotnet add package StockSharp.Binance

3. コンテキストを準備する

プロジェクトルートに CLAUDE.md (または .cursorrules) ファイルを作成します:

# プロジェクトルール

- フレームワーク: StockSharp 5.x, .NET 10
- 戦略は Strategy クラスを継承する
- キャンドルは Connector.Subscribe(subscription) 経由でサブスクライブする
- 注文は RegisterOrder(order) 経由で登録する
- ログ出力: this.AddInfoLog(), this.AddWarningLog(), this.AddErrorLog()
- インジケーター: new で作成し、indicator.Process(candle) を呼び出す
- connector.Error と戦略エラーを必ず処理する

ステップバイステップの例: SMA 戦略

ステップ 1: AI にタスクを説明する

プロンプト例:

StockSharp を使用して、次の条件を満たすトレーディング戦略を作成してください:
- Strategy を継承する
- 2 本の単純移動平均 (SMA) を使用する: fast (period 10) と slow (period 30)
- fast SMA が slow SMA を上抜けたら — 買い
- fast SMA が slow SMA を下抜けたら — 売り
- ポジションサイズ: 1 lot
- 5 分足キャンドルを使用する
- OnStarted() でキャンドルをサブスクライブする
- サブスクリプションルール経由でキャンドルを処理する

ステップ 2: 生成されたコードをレビューする

AI は次のようなコードを生成します:

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
    private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    private SimpleMovingAverage _fastSma;
    private SimpleMovingAverage _slowSma;

    private bool _prevFastAbove;
    private bool _isFirstCandle = true;

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10);
        _slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30);
        _candleType = Param(nameof(CandleType), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)));
    }

    public int FastPeriod
    {
        get => _fastPeriod.Value;
        set => _fastPeriod.Value = value;
    }

    public int SlowPeriod
    {
        get => _slowPeriod.Value;
        set => _slowPeriod.Value = value;
    }

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
    {
        base.OnStarted(time);

        _fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
        _slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
        _isFirstCandle = true;

        var subscription = new Subscription(CandleType, Security);

        this
            .WhenCandlesFinished(subscription)
            .Do(ProcessCandle)
            .Apply(this);

        Subscribe(subscription);
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        var fastValue = _fastSma.Process(candle);
        var slowValue = _slowSma.Process(candle);

        if (!_fastSma.IsFormed || !_slowSma.IsFormed)
            return;

        var fastAbove = fastValue.GetValue<decimal>() > slowValue.GetValue<decimal>();

        if (!_isFirstCandle)
        {
            if (fastAbove && !_prevFastAbove)
            {
                // 高速 SMA が低速 SMA を上抜け — 買い
                if (Position <= 0)
                    RegisterOrder(this.BuyAtMarket(Volume));
            }
            else if (!fastAbove && _prevFastAbove)
            {
                // 高速 SMA が低速 SMA を下抜け — 売り
                if (Position >= 0)
                    RegisterOrder(this.SellAtMarket(Volume));
            }
        }

        _prevFastAbove = fastAbove;
        _isFirstCandle = false;
    }
}

ステップ 3: 確認すべきこと

このチェックリストを確認してください:

継承: クラスが Strategy から継承している ✓
パラメーター: 最適化のために StrategyParam<T> を使用している ✓
キャンドルのサブスクリプション: Subscribe(new Subscription(...)) 経由 ✓
キャンドル処理: WhenCandlesFinished ルール経由 ✓
IsFormed チェック: インジケーターの準備完了を確認している ✓
注文: BuyAtMarket / SellAtMarket とともに RegisterOrder() 経由 ✓
ポジション: 注文を出す前に Position を確認している ✓

ステップ 4: AI にバックテストの追加を依頼する

過去データを使用して、この戦略のバックテストコードを追加してください。
HistoryEmulationConnector を使用し、ローカルストレージからデータを読み込み、
サマリー統計 (PnL、取引数、最大ドローダウン) を出力してください。

プロンプト例

ボリンジャーバンド戦略

ボリンジャーバンドを使用して取引する StockSharp 戦略を作成してください:
- 価格が下側バンドに触れたら買い
- 価格が上側バンドに触れたら売り
- 期間 20、乗数 2.0
- ストップロス: エントリー価格から 1%
- テイクプロフィット: エントリー価格から 2%
- すべてのパラメーターに StrategyParam を使用する

裁定取引戦略

StockSharp でペア裁定取引戦略を作成してください:
- 2 つの銘柄 (パラメーターで指定)
- 価格間のスプレッドを計算する
- スプレッドが 2 標準偏差乖離したらエントリーする
- スプレッドが平均へ戻ったら手仕舞う
- 出来高の中立化 (金額ベースで同等のポジション)

板スキャルピング

StockSharp でスキャルピング戦略を作成してください:
- Subscribe 経由で板情報 (MarketDepth) をサブスクライブする
- bid/ask の不均衡を分析する
- 強い不均衡 (> 3:1) でエントリーする
- テイクプロフィット (5 ティック) で素早く手仕舞う
- ストップロス: 3 ティック
- 同時に最大 1 ポジション

AI がよくする間違い

1. 古いイベント

誤り (古い API):

connector.NewSecurities += securities => { ... };
connector.CandleSeriesProcessing += (series, candle) => { ... };

正しい例 (現在の API):

// サブスクリプションを使用
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security);
connector.Subscribe(subscription);

2. ヘルパーを使わずに注文を作成する

誤り:

var order = new Order
{
    Security = Security,
    Portfolio = Portfolio,
    Side = Sides.Buy,
    Type = OrderTypes.Market,
    Volume = 1,
};

正しい例 (戦略ヘルパーを使用):

RegisterOrder(this.BuyAtMarket(Volume));
// または
RegisterOrder(this.SellAtLimit(price, Volume));

3. IsFormed チェックの欠落

誤り:

var value = _sma.Process(candle);
// すぐに value を使用 — まだ準備できていない可能性があります

正しい例:

var value = _sma.Process(candle);
if (!_sma.IsFormed)
    return;

ヒント

AI にドキュメントを与える — doc.stocksharp.com を示すか、Samples/ からコード例をコピーします
CLAUDE.md を使用する — プロジェクトルールファイルにより、間違いの数を大幅に減らせます
シンプルに始める — まず基本的な戦略を作成し、その後フィルターとリスク管理を追加します
履歴でテストする — ライブ取引の前に必ずバックテストを実行します
リポジトリをクローンする — AI が StockSharp ソースにアクセスできれば、API をより正確に使用できます