FDI
Fractal Dimension Index (FDI) は、価格系列の粗さを定量化します。
このインジケーターを使用するには、FractalDimension クラスを使用する必要があります。
説明
FDI は 1 から 2 の範囲を取り、市場の挙動を反映します:
- 1 に近い値は、持続的なトレンド (より滑らかな経路) を示します。
- 1.5 付近の値はランダムウォークに対応します。
- 2 に近い値は、レンジ相場またはノイズの多い市場を示します。
このインジケーターはフラクタル幾何に基づいており、価格経路がどれほど複雑であるかを測定します。
パラメーター
このインジケーターには次のパラメーターがあります:
- Length - 計算期間 (デフォルト値: 30)
計算
FDI は、価格経路の総長と全体の高値-安値範囲を比較することで計算されます:
- 期間内の連続する価格間の絶対差を合計し、価格経路の長さを求めます。
- 期間内の最大高値と最小安値の差を求めます。
- 次を使用して FDI を計算します:
FDI = 1 + (log(PathLength) - log(Range)) / log(2 * (Length - 1)) - 結果を 1 から 2 の間に制限します。
解釈
- 1 に近い FDI - 強いトレンド性のある挙動。
- 1.5 付近の FDI - ランダムウォーク。トレンドの強さは中立です。
- 2 に近い FDI - 荒い、または横ばいの市場。
