NVI

Negative Volume Index (NVI) は Paul Dysart によって開発されたテクニカルインジケーターで、取引出来高が前日と比較して減少した日の価格変化に注目します。

インジケーターを使用するには、NegativeVolumeIndex クラスを使用する必要があります。

説明

Negative Volume Index (NVI) は、出来高が少ない日に「スマートマネー」が活動し、出来高が多い日には「群衆」(非プロのトレーダー) がより活動的であるという考え方に基づいています。NVI は、現在の出来高が前日の出来高より低い日にのみ変化します。

このインジケーターの概念は、出来高が減少したときの価格変動はより重要であり、情報を持つ投資家の行動を反映することが多い、というものです。NVI は、出来高が増加した日の価格変化を無視しながら、これらの動きを追跡しようとします。

NVI は、対になる Positive Volume Index (PVI) と併用されることがよくあります。PVI は対照的に、出来高が増加した日のみを考慮します。

計算

Negative Volume Index の計算には、次の手順が含まれます:

初期 NVI 値を設定します (通常は 1000):
```
NVI[initial] = 1000
```

以降の各期間について:

Volume[current] < Volume[previous] の場合:
    NVI[current] = NVI[previous] * (1 + (Price[current] - Price[previous]) / Price[previous])
Otherwise:
    NVI[current] = NVI[previous]

ここで:

Price - 価格 (通常は終値)
Volume - 取引出来高

言い換えると、NVI は取引出来高が減少した日にのみ変化し、出来高が増加した日または変化しない日には変化しません。

解釈

Negative Volume Index は次のように解釈できます:

トレンド分析:
- NVI の上昇は「スマートマネー」が買っていることを示し、将来の価格上昇を予告する場合があります
- NVI の下落は「スマートマネー」が売っていることを示し、将来の価格下落を予告する場合があります
移動平均のクロスオーバー:
- NVI は多くの場合、その 255 日移動平均 (取引日でおよそ 1 年) と比較されます
- NVI が 255 日 SMA を上回っている場合、強気シグナルと見なされます
- NVI が 255 日 SMA を下回っている場合、弱気シグナルと見なされます
ダイバージェンス:
- 強気ダイバージェンス: 価格が新しい安値を形成する一方で、NVI はより高い安値を形成します
- 弱気ダイバージェンス: 価格が新しい高値を形成する一方で、NVI はより低い高値を形成します
PVI との組み合わせ:
- NVI と PVI の両方が上昇している場合、強い強気シグナルです
- NVI と PVI の両方が下落している場合、強い弱気シグナルです
- NVI が上昇し PVI が下落している場合、「スマートマネー」が買い、「群衆」が売っていることを示す場合があります (潜在的に強気のシナリオ)
- NVI が下落し PVI が上昇している場合、「スマートマネー」が売り、「群衆」が買っていることを示す場合があります (潜在的に弱気のシナリオ)
長期的な変化:
- NVI は多くの場合、長期インジケーターとして見られます
- NVI 方向の継続的な変化は、市場心理の重要な変化を示す場合があります
他のインジケーターの確認:
- NVI は、他のテクニカルインジケーターや分析手法と組み合わせたときに最もよく機能します
- NVI のシグナルは、他のインジケーターによって確認されると、より信頼性が高まります
しきい値の設定:
- 一部のトレーダーは、NVI にしきい値水準を設定します (例: 移動平均の上下 5%)
- これらのしきい値をクロスすることは、単純なクロスオーバーよりも強いシグナルと見なされる場合があります

indicator_negative_volume_index

NVI

説明

計算

解釈

関連項目