デルタヘッジ

オプション戦略によってポジションを保護したい場合（たとえばボラティリティ取引のような場合）、デルタによるヘッジ戦略 DeltaHedgeStrategy を使用できます。

デルタヘッジ

DeltaHedgeStrategy の動作例として、SampleOptionQuoting サンプルを変更します（詳細はボラティリティ取引を参照）。

VolatilityQuotingStrategy 戦略は開始せず、代わりに DeltaHedgeStrategy に子戦略として渡します。

// デルタヘッジ戦略を作成
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
 Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
 Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
 Connector = Connector,
};
// 20 コントラクト分のオプションクォーティングを作成
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
 	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
        // 稼働数量は 1 コントラクト
 Volume = 1,
 Security = option,
 Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
 Connector = Connector,
};
// クォーティングとヘッジを関連付ける
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// ヘッジを開始
hedge.Start();

DeltaHedgeStrategy は、それぞれのストライクで個別に動作する戦略を子戦略として受け取ります。したがって、DeltaHedgeStrategy はすべての子オプション戦略による合計ポジションを制御します。

デルタヘッジの完了:
```
hedge.Stop();
```