Cobertura delta

Se pretender proteger posições através de estratégias com opções (por exemplo, como em Negociação de volatilidade), pode usar a estratégia de cobertura por delta DeltaHedgeStrategy.

Cobertura delta

1. Como demonstração do funcionamento de DeltaHedgeStrategy, o exemplo SampleOptionQuoting é modificado (para detalhes, consulte Negociação de volatilidade).

2. A estratégia VolatilityQuotingStrategy não é iniciada diretamente; em vez disso, é passada como estratégia filha para DeltaHedgeStrategy.

   // criar estratégia de hedge delta
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // criar cotação de opção para 20 contratos
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
   {
           // tamanho de trabalho é 1 contrato
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // vincular cotação e hedge
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // iniciar hedge
   hedge.Start();
   

   A DeltaHedgeStrategy recebe como estratégias filhas estratégias que trabalham separadamente no respetivo strike. Assim, DeltaHedgeStrategy controla a posição total de todas as estratégias de opções filhas.

3. Concluir a cobertura delta:

   hedge.Stop();