Regras para Negócios Tick

Visão Geral

SimpleTradeRulesStrategy é uma estratégia que demonstra a utilização de regras combinadas para analisar preços de negócios no StockSharp. Subscreve negócios e cria uma regra que é accionada sob determinadas condições de preço.

Componentes Principais

// Componentes principais
public class SimpleTradeRulesStrategy : Strategy
{
}

Método OnStarted

Chamado quando a estratégia inicia:

• Cria uma subscrição de ticks
• Cria uma regra combinada para analisar preços de negócios

// Método OnStarted
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

	sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(t =>
	{
		sub
			.WhenLastTradePriceMore(this, t.Price + 2)
			.Or(sub.WhenLastTradePriceLess(this, t.Price - 2))
			.Do(t =>
			{
				LogInfo($"Regra WhenLastTradePriceMore ou WhenLastTradePriceLess tick={t}");
			})
			.Apply(this);
	})
	.Once() // chamar esta regra apenas uma vez
	.Apply(this);

	// Enviar solicitação de assinatura de dados de mercado.
	Subscribe(sub);

	base.OnStarted2(time);
}

Lógica

• Quando o primeiro tick é recebido, é criada uma regra combinada
• Baseia-se no preço do tick recebido: cria uma regra que é accionada quando o preço se altera em +/- 2
• A regra é accionada quando o preço do último negócio fica acima de actual + 2 ou abaixo de actual - 2
• Quando a regra é accionada, a informação sobre o tick é adicionada ao log
• A regra externa é accionada apenas uma vez (Once())

Funcionalidades

• Demonstra a criação de regras combinadas usando Or()
• Usa WhenLastTradePriceMore e WhenLastTradePriceLess para análise de preço
• Mostra um exemplo de registo de informação sobre negócios usando o método LogInfo
• Ilustra a utilização de Once() para limitar o accionamento da regra
• Passa o parâmetro tick ao processador de eventos (ao contrário do exemplo na documentação)