Estratégias

Visão Geral

A classe Strategy é a classe base para criar estratégias de negociação em StockSharp. Fornece um conjunto completo de ferramentas para subscrever dados de mercado, gerir ordens e posições, calcular estatísticas e gerar relatórios.

Principais capacidades da classe Strategy:

• Subscrever velas, livros de ordens, ticks e outros dados de mercado
• Colocar, modificar e cancelar ordens
• Gestão de posição alvo
• Cálculo de PnL, comissão e estatísticas
• Gestão de risco
• Sistema de temporizador e regras
• Alertas
• Geração de relatórios

Secções da Documentação

• Gestão de Posição Alvo -- gestão declarativa do tamanho da posição através de SetTargetPosition
• Modos de Negociação -- restrição da atividade de negociação através de StrategyTradingModes
• Sistema de Alertas -- envio de notificações (popup, som, log, Telegram)
• Sistema de Temporizador -- execução periódica de ações
• Gestão de Risco -- regras de gestão de risco
• Subscrições de Alto Nível -- subscrições simplificadas de dados de mercado
• Relatórios de Estratégia -- geração de relatórios de resultados de transações
• Funcionalidades Avançadas -- comentários de ordens, horários, taxa sem risco, fonte de indicadores

Estratégia Mínima

public class MyStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public MyStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Lógica de negociação
    }
}

Ciclo de Vida da Estratégia

1. Criação -- construtor, declaração de parâmetros através de Param<T>.
2. Configuração -- definição de Security, Portfolio, Connector e parâmetros.
3. Início -- chamada de Start(), transição para o estado ProcessStates.Started, invocação de OnStarted2(DateTime).
4. Execução -- processamento de dados de mercado, colocação de ordens.
5. Paragem -- chamada de Stop(), transição através de ProcessStates.Stopping para ProcessStates.Stopped, invocação de OnStopped().