Funcionalidades Avançadas de Estratégia

Visão Geral

A classe Strategy fornece várias propriedades adicionais para ajustar o comportamento: comentário automático de ordens, horário de negociação, taxa livre de risco para estatísticas, fonte de dados para indicadores e gestão do período histórico.

CommentMode -- Comentários de Ordens

A propriedade CommentMode controla o preenchimento automático do campo Order.Comment para todas as ordens submetidas pela estratégia. Isto permite identificar que estratégia criou uma ordem, o que é especialmente útil ao executar várias estratégias na mesma conta em simultâneo.

Enumeração StrategyCommentModes

Valor	Descrição
Disabled	O comentário não é preenchido automaticamente. Valor predefinido.
Id	O comentário é definido como Strategy.Id (identificador GUID único).
Name	O comentário é definido como Strategy.Name (nome da estratégia).

Exemplo

public class CommentStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Todas as ordens serão marcadas com o nome da estratégia
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Ou com o identificador para vinculação exata
        // CommentMode = StrategyCommentModes.Id;
    }
}

Com o valor Name e um nome de estratégia "SMA Crossover", todas as ordens receberão o comentário "SMA Crossover", permitindo filtrar as ordens desta estratégia no diário de negociação.

WorkingTime -- Horário de Trabalho

A propriedade WorkingTime define o horário durante o qual a estratégia está ativa. Fora dos intervalos de tempo especificados, a estratégia pode restringir automaticamente a sua atividade.

public class ScheduledStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Configurar horário de trabalho
        WorkingTime = new WorkingTime
        {
            Periods = new List<WorkingTimePeriod>
            {
                new WorkingTimePeriod
                {
                    Till = DateTime.MaxValue,
                    Times = new List<Range<TimeSpan>>
                    {
                        // Negociar das 10:00 às 18:00
                        new Range<TimeSpan>(
                            TimeSpan.FromHours(10),
                            TimeSpan.FromHours(18))
                    }
                }
            }
        };
    }
}

A propriedade TotalWorkingTime (só de leitura) mostra o tempo total de trabalho da estratégia desde o seu início. É calculada automaticamente quando a estratégia é parada e reiniciada.

RiskFreeRate -- Taxa Livre de Risco

A propriedade RiskFreeRate define a taxa anual livre de risco usada nos cálculos estatísticos -- principalmente o rácio de Sharpe e o rácio de Sortino.

var strategy = new MyStrategy();

// Taxa livre de risco de 5% ao ano
strategy.RiskFreeRate = 0.05m;

O valor é passado automaticamente para todos os parâmetros estatísticos que implementam IRiskFreeRateStatisticParameter quando o gestor de estatísticas da estratégia é inicializado.

IndicatorSource -- Fonte de Dados dos Indicadores

A propriedade IndicatorSource define o valor predefinido para a propriedade IIndicator.Source de todos os indicadores da estratégia que não tenham uma fonte especificada explicitamente. Define que campo de Level1Fields deve ser usado como dados de entrada do indicador.

var strategy = new MyStrategy();

// Todos os indicadores usarão o preço da última negociação por padrão
strategy.IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

// Ou o preço médio
// strategy.IndicatorSource = Level1Fields.AveragePrice;

Se a propriedade for null (valor predefinido), os indicadores usam a sua própria fonte de dados.

HistoryCalculated -- Período Histórico Calculado

A propriedade virtual HistoryCalculated permite que uma estratégia determine programaticamente o período de dados históricos necessário para aquecimento dos indicadores. Devolve TimeSpan? -- a duração do período histórico, ou null se não for especificado nenhum período.

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;

    public int LongPeriod
    {
        get => _longPeriod.Value;
        set => _longPeriod.Value = value;
    }

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 50);
    }

    // Cálculo automático do período histórico necessário
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(LongPeriod * 2);
}

HistoryCalculated é a versão calculada por código da propriedade HistorySize. A diferença é que HistorySize é definida pelo utilizador como um parâmetro da estratégia, enquanto HistoryCalculated é calculada programaticamente com base nos parâmetros da estratégia (por exemplo, períodos de indicadores).

Exemplo: Estratégia com Todas as Definições Avançadas

public class AdvancedStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public int SmaPeriod
    {
        get => _smaPeriod.Value;
        set => _smaPeriod.Value = value;
    }

    public AdvancedStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
        _smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20);
    }

    // Cálculo automático do período histórico
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(SmaPeriod * 2);

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Comentários das ordens -- nome da estratégia
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Taxa livre de risco para cálculo de Sharpe
        RiskFreeRate = 0.05m;

        // Fonte de dados para indicadores
        IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Lógica de negociação...
    }
}

Neste exemplo, a estratégia usa todas as funcionalidades descritas: comenta ordens automaticamente, define a taxa livre de risco para estatísticas, estabelece a fonte de dados para indicadores e calcula o período histórico necessário.