Primeiros passos
Como exemplo, será considerada a estratégia SMA.
Para executar o teste no histórico, deve selecionar uma estratégia cujo esquema será testado no histórico. A estratégia é selecionada no Painel de esquemas, na pasta da estratégia, fazendo duplo clique na estratégia pretendida.
Antes do teste, carregue os dados de mercado (instrumentos, velas, negócios por tick e/ou livros de ordens). Isto é descrito em Armazenamento de dados de mercado.
Ao mudar para o separador com uma estratégia, o separador Backtest abre automaticamente no Friso. Nele, defina o período de teste (De e Até), selecione o instrumento no campo Instrumento e, nos campos Armazenamento e Formato, o armazenamento de dados de mercado (Armazenamento de dados de mercado) e o formato em que está gravado.
No exemplo com a estratégia SMA são usados os seguintes parâmetros:
- Instrumento BTCUSDT@BNBFT
- Período de 01.03.2024 a 31.03.2024
- Armazenamento no qual foram carregadas as velas deste instrumento para este período
- Formato do armazenamento Binário
A própria estratégia constrói duas médias móveis sobre velas de cinco minutos — SMA 10 e SMA 80 — e negoceia com o volume definido pelo cubo Vol = 1 do esquema.
Depois de configurar todos os parâmetros necessários, inicie o teste da estratégia clicando no botão 
.
Durante ou após o teste, pode ver gráficos e tabelas com a informação do teste.
O gráfico mostra que os negócios ocorrem no cruzamento das médias móveis, conforme previsto pela estratégia.
No gráfico Posições (gráfico) vê-se que a posição da estratégia alterna entre 0 e 1: a estratégia compra quando a média curta cruza a longa de baixo para cima e fecha a posição no cruzamento inverso.
O gráfico P/L mostra como variaram os lucros e as perdas da estratégia durante o teste, bem como a comissão.