FVE

Finite Volume Element (FVE) é um indicador técnico desenvolvido para analisar a relação entre preço e volume, ajudando a avaliar a pressão de compradores e vendedores no mercado.

Para utilizar o indicador, é necessário usar a classe FiniteVolumeElement.

Descrição

O Finite Volume Element (FVE) analisa a relação entre alterações de preço e volumes de negociação para determinar a força potencial do movimento do preço. Baseia-se no pressuposto de que as alterações de preço são mais significativas quando confirmadas por volumes correspondentes.

O indicador FVE converte a alteração de preço, ponderada pelo volume, num oscilador que ajuda a determinar o equilíbrio relativo entre compradores e vendedores no mercado. Valores positivos do FVE indicam predominância dos compradores, enquanto valores negativos indicam predominância dos vendedores.

O FVE é particularmente útil para:

• Avaliar a força e sustentabilidade da tendência atual
• Identificar potenciais pontos de inversão
• Determinar divergências entre preço e volume
• Confirmar sinais de outros indicadores

Parâmetros

O indicador tem os seguintes parâmetros:

• Length - período de suavização (valor predefinido: 22)

Cálculo

O cálculo do indicador FVE envolve vários passos:

1. Calcular o preço típico para os períodos atual e anterior:

   Typical Price = (High + Low + Close) / 3
   

2. Calcular a alteração do preço típico:

   Price Change = Typical Price[current] - Typical Price[previous]
   

3. Calcular a alteração de preço ponderada pelo volume:

   Volume-Weighted Price Change = Price Change * Volume[current]
   

4. Normalizar para considerar a escala do mercado:

   Normalized Value = Volume-Weighted Price Change / (Average Volume over period * Price Volatility)
   

5. Soma acumulada e suavização:

   FVE = SMA(Cumulative Sum of Normalized Values, Length)
   

Onde:

• High, Low, Close - preços máximo, mínimo e de fecho
• Volume - volume de negociação
• SMA - média móvel simples
• Length - período de suavização

Interpretação

O indicador FVE pode ser interpretado da seguinte forma:

1. Cruzamentos da Linha Zero:

   • A transição de valores negativos para positivos indica aumento da pressão compradora e pode ser vista como um sinal de alta
   • A transição de valores positivos para negativos indica aumento da pressão vendedora e pode ser vista como um sinal de baixa

2. Valores Extremos:

   • Valores positivos elevados (acima de +3) podem indicar condições de sobrecompra no mercado
   • Valores negativos elevados (abaixo de -3) podem indicar condições de sobrevenda no mercado

3. Divergências:

   • Divergência de alta (o preço forma um novo mínimo, enquanto o FVE forma um mínimo mais alto) pode sinalizar uma potencial inversão ascendente
   • Divergência de baixa (o preço forma um novo máximo, enquanto o FVE forma um máximo mais baixo) pode sinalizar uma potencial inversão descendente

4. Confirmação da Tendência:

   • Valores do FVE consistentemente positivos confirmam a força de uma tendência de alta
   • Valores do FVE consistentemente negativos confirmam a força de uma tendência de baixa

5. Taxa de Alteração do FVE:

   • Um aumento ou diminuição rápida dos valores do FVE pode indicar forte momentum do movimento do preço
   • A desaceleração das alterações nos valores do FVE pode sinalizar uma potencial desaceleração do momentum

6. Níveis de Suporte e Resistência:

   • Pontos históricos de inversão no gráfico do FVE podem servir como referências para futuras inversões

Ver Também

OBV ADL ForceIndex ChaikinMoneyFlow