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Indicadores

S# fornece mais de 140 indicadores padrão de análise técnica. Isto permite usar indicadores prontos em vez de os criar de raiz. Também pode criar os seus próprios indicadores com base nos existentes, como mostrado na secção Indicador personalizado. Todas as classes base para trabalhar com indicadores, bem como os próprios indicadores, estão localizadas no namespace StockSharp.Algo.Indicators.

Integrar indicadores num algoritmo de negociação

  1. Primeiro, é necessário criar um indicador. Um indicador é criado como um objeto .NET normal:

    var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = 80 };
var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = 30 };

// É recomendado adicionar indicadores à coleção da estratégia
Indicators.Add(longSma);
Indicators.Add(shortSma);

  2. Em seguida, é necessário processar dados de mercado para os indicadores. A abordagem mais eficiente é usar o resultado devolvido pelo método Process:

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // Processar a vela com indicadores e salvar imediatamente os resultados
    var longValue = longSma.Process(candle);
    var shortValue = shortSma.Process(candle);

    // Usar resultados para decisões de negociação
    if (shortValue.GetValue<decimal>() > longValue.GetValue<decimal>())
    {
        // Buy signal
        BuyAtMarket();
    }
}

    Um indicador aceita IIndicatorValue como entrada. Alguns indicadores trabalham com um número simples, como SimpleMovingAverage. Outros requerem uma candle completa, como MedianPrice. Por isso, os valores de entrada têm de ser convertidos para DecimalIndicatorValue ou para CandleIndicatorValue. O valor resultante do indicador segue as mesmas regras do valor de entrada.

  3. Tanto os valores resultantes como os valores de entrada do indicador têm a propriedade IIndicatorValue.IsFinal, que indica que o valor é final e que o indicador não mudará nesse ponto no tempo. Por exemplo, o indicador SimpleMovingAverage é formado com base no preço de fecho da candle, mas no momento atual o preço de fecho final é desconhecido e está a mudar. Neste caso, o valor resultante de IIndicatorValue.IsFinal será false. Se passar uma candle concluída ao indicador, tanto o valor de entrada como o valor resultante de IIndicatorValue.IsFinal serão true.

  4. Abordagem recomendada: usar diretamente os valores obtidos ao chamar o método Process, em vez de chamar posteriormente GetCurrentValue:

    // Exemplo de estratégia com duas médias móveis
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // Processar a vela com indicadores e salvar imediatamente os resultados
    var longValue = _longSma.Process(candle);
    var shortValue = _shortSma.Process(candle);

    // Desenhar no gráfico
    DrawCandlesAndIndicators(candle, longValue, shortValue);

    if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) 
        return;

    // Usar os valores obtidos para comparação
    var isShortLessCurrent = shortValue.GetValue<decimal>() < longValue.GetValue<decimal>();
    var isShortLessPrev = _shortSma.GetValue(1) < _longSma.GetValue(1);

    // Verificar se ocorreu cruzamento
    if (isShortLessCurrent == isShortLessPrev) 
        return;

    var volume = Volume + Math.Abs(Position);

    // Ações de negociação com base no sinal
    if (isShortLessCurrent)
        SellMarket(volume);
    else
        BuyMarket(volume);
}

    Esta abordagem tem as seguintes vantagens:

    • Está alinhada com o modelo de processamento de dados em streaming (receber → processar → usar o resultado)
    • É mais eficiente, pois evita aceder repetidamente ao contentor de valores acumulados
    • Elimina potenciais problemas de sincronização entre a chamada de Process e chamadas posteriores a GetCurrentValue

  5. Abordagem não recomendada (menos eficiente):

    // Abordagem subótima
foreach (var candle in candles)
{
    // Processar a vela, mas ignorar o valor retornado
    _longSma.Process(candle);
    _shortSma.Process(candle);
}

// Later try to get values via GetCurrentValue()
var isShortLessThenLong = _shortSma.GetCurrentValue() < _longSma.GetCurrentValue();

    Com esta abordagem, há um acesso adicional ao contentor de valores históricos do indicador, o que introduz atrasos e quebra o modelo de streaming do processamento de dados.

  6. Todos os indicadores têm a propriedade BaseIndicator.IsFormed, que indica se o indicador está pronto para uso. Por exemplo, o indicador SimpleMovingAverage tem um período e, até o indicador processar um número de candles igual ao período do indicador, será considerado não pronto para uso. E a propriedade BaseIndicator.IsFormed será false.

Exemplo de uma estratégia completa de médias móveis

Abaixo está um exemplo de uma estratégia que usa corretamente indicadores, processando candles e utilizando os resultados do método Process:

public class SmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _series;
	private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _shortSmaLength;

	private SimpleMovingAverage _longSma;
	private SimpleMovingAverage _shortSma;

	private IChartIndicatorElement _longSmaIndicatorElement;
	private IChartIndicatorElement _shortSmaIndicatorElement;
	private IChartCandleElement _chartCandleElement;
	private IChartTradeElement _tradesElem;
	private IChart _chart;

	public SmaStrategy()
	{
		base.Name = "SMA strategy";

		// Inicializar parâmetros da estratégia
		_longSmaLength = Param(nameof(LongSmaLength), 80);
		_shortSmaLength = Param(nameof(ShortSmaLength), 30);
		_series = Param(nameof(Series), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(15)));
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Criar indicadores
		_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = _shortSmaLength.Value };
		_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = _longSmaLength.Value };

		// Adicionar indicadores à coleção da estratégia
		Indicators.Add(_shortSma);
		Indicators.Add(_longSma);

		// Inicializar gráfico
		_chart = GetChart();
		if (_chart != null)
		{
			InitChart();
		}
		
		// Assinar velas
		var subscription = new Subscription(_series.Value, Security);

		Connector
			.WhenCandlesFinished(subscription)
			.Do(ProcessCandle)
			.Apply(this);

		Connector.Subscribe(subscription);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Processar a vela com indicadores e salvar resultados
		var longValue = _longSma.Process(candle);
		var shortValue = _shortSma.Process(candle);
		
		// Desenhar no gráfico
		DrawCandlesAndIndicators(candle, longValue, shortValue);
		
		// Verificar condições de negociação
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) 
			return;

		// Comparar valores atuais e anteriores do indicador
		var isShortLessCurrent = shortValue.GetValue<decimal>() < longValue.GetValue<decimal>();
		var isShortLessPrev = _shortSma.GetValue(1) < _longSma.GetValue(1);

		// Verificar cruzamento
		if (isShortLessCurrent == isShortLessPrev) 
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);

		// Ações de negociação com base no sinal
		if (isShortLessCurrent)
			SellMarket(volume);
		else
			BuyMarket(volume);
	}

	private void DrawCandlesAndIndicators(ICandleMessage candle, IIndicatorValue longSma, IIndicatorValue shortSma)
	{
		if (_chart == null) return;
		var data = _chart.CreateData();
		data.Group(candle.OpenTime)
			.Add(_chartCandleElement, candle)
			.Add(_longSmaIndicatorElement, longSma)
			.Add(_shortSmaIndicatorElement, shortSma);
		_chart.Draw(data);
	}

	// Outros métodos de inicialização do gráfico foram omitidos por brevidade
}

Este exemplo demonstra a abordagem correta para trabalhar com indicadores no modelo de streaming do StockSharp.