Sistema de Snapshots

No StockSharp, os snapshots representam um mecanismo para guardar o estado atual mais recente dos dados de mercado. Em vez de percorrer todo o histórico, os snapshots permitem obter instantaneamente o valor Level1 atual, o livro de ofertas, a posição ou a transação.

Objetivo dos Snapshots

Ao trabalhar com dados em streaming, é frequentemente necessário conhecer o estado mais recente de um instrumento -- preço atual, livro de ofertas, posição aberta. Sem snapshots, obter esta informação exigiria carregar e processar todo o histórico. O sistema de snapshots resolve este problema guardando o estado mais recente de cada objeto e disponibilizando acesso ao mesmo no menor tempo possível.

ISnapshotStorage -- Interface de Armazenamento de Snapshots

A interface ISnapshotStorage define o contrato base para trabalhar com snapshots. A versão tipada ISnapshotStorage<TKey, TMessage> disponibiliza os seguintes métodos:

Update(message) -- guardar ou atualizar um snapshot. Se já existir um snapshot para a chave indicada, será atualizado.
Get(key) -- obter um snapshot pela chave (por exemplo, pelo identificador do instrumento).
GetAll(from, to) -- obter todos os snapshots para o intervalo de datas especificado.
Clear(key) -- eliminar o snapshot de uma chave específica.
ClearAll() -- eliminar todos os snapshots.

ISnapshotSerializer -- Serialização de Snapshots

A interface ISnapshotSerializer é responsável por converter snapshots para representação binária e vice-versa:

DataType -- informação do tipo de dados do snapshot.
Version -- versão do formato de serialização.
Serialize(version, message) -- serializar uma mensagem para uma matriz de bytes.
Deserialize(version, buffer) -- desserializar uma matriz de bytes de volta para uma mensagem.
GetKey(message) -- extrair a chave de uma mensagem.
Update(message, changes) -- aplicar alterações incrementais a um snapshot existente.

SnapshotRegistry -- Registo de Snapshots

A classe SnapshotRegistry é o componente central para a gestão de snapshots. Implementa a interface ISnapshotRegistry e coordena o funcionamento de todos os armazenamentos de snapshots.

Funcionalidades Principais

Gestão de armazenamento -- disponibiliza acesso aos armazenamentos de snapshots para vários tipos de dados.
Escrita periódica -- as alterações são descarregadas para disco a cada 10 segundos, garantindo um equilíbrio entre desempenho e fiabilidade.
Segurança entre threads -- todas as operações são seguras para utilização a partir de várias threads.

Organização dos Ficheiros

Os ficheiros de snapshot são armazenados no seguinte caminho:

{path}/{yyyy_MM_dd}/{serializer_name}.bin

Serializadores Integrados

O StockSharp inclui quatro serializadores para os principais tipos de dados de mercado:

Serializador	Tipo de Mensagem	Objetivo
Level1BinarySnapshotSerializer	`Level1ChangeMessage`	Dados Level1 (preços, volumes, spreads)
QuotesBinarySnapshotSerializer	`QuoteChangeMessage`	Livro de ofertas
PositionBinarySnapshotSerializer	`PositionChangeMessage`	Posições
TransactionBinarySnapshotSerializer	`ExecutionMessage`	Transações (ordens e negócios)

Cada serializador suporta versionamento do formato, garantindo compatibilidade retroativa ao atualizar o StockSharp.

Exemplo de Código

Criar um Registo de Snapshots

var snapshotRegistry = new SnapshotRegistry(Path.Combine(
    Directory.GetCurrentDirectory(), "Snapshots"));

Trabalhar com Snapshots Level1

// Obter armazenamento de snapshots Level1
var level1Snapshots = snapshotRegistry.GetSnapshotStorage(
    DataType.Level1);

// Salvar snapshot
var level1Msg = new Level1ChangeMessage
{
    SecurityId = "AAPL@NASDAQ".ToSecurityId(),
    ServerTime = DateTimeOffset.Now,
};
level1Msg.TryAdd(Level1Fields.LastTradePrice, 260.5m);
level1Msg.TryAdd(Level1Fields.BestBidPrice, 260.4m);
level1Msg.TryAdd(Level1Fields.BestAskPrice, 260.6m);

level1Snapshots.Update(level1Msg);

Obter um Snapshot

// Obter snapshot mais recente para um instrumento
var secId = "AAPL@NASDAQ".ToSecurityId();
var snapshot = level1Snapshots.Get(secId);

if (snapshot != null)
{
    Console.WriteLine($"Last price: {snapshot.Changes[Level1Fields.LastTradePrice]}");
}