Medição de Deslizamento

S# calcula o deslizamento através do SlippageManager. O deslizamento é a diferença entre o preço de execução esperado de uma ordem e o preço real do negócio.

Interface ISlippageManager

A interface ISlippageManager define o contrato base:

• Slippage - deslizamento total acumulado (decimal).
• Reset() - reinicia o estado do gestor.
• ProcessMessage(Message) - processa uma mensagem; devolve o deslizamento para a execução indicada ou null.

Como Funciona

O gestor de deslizamento funciona em três etapas:

1. Atualizar Preços de Mercado

Quando é recebido um Level1ChangeMessage ou QuoteChangeMessage, o gestor guarda os melhores preços bid e ask para cada instrumento.

2. Guardar o Preço Planeado

Quando é recebida uma OrderRegisterMessage, o gestor guarda o "preço planeado" - o melhor preço de mercado no momento do registo da ordem:

• Para uma compra (Buy), é usado o melhor ask.
• Para uma venda (Sell), é usado o melhor bid.

3. Calcular Deslizamento

Quando é recebida uma ExecutionMessage com um negócio, o gestor calcula o deslizamento:

• Para uma compra: (TradePrice - PlannedPrice) * TradeVolume
• Para uma venda: (PlannedPrice - TradePrice) * TradeVolume

Um valor positivo significa deslizamento desfavorável (preço pior do que o esperado), enquanto um valor negativo significa deslizamento favorável (preço melhor do que o esperado).

Estado: ISlippageManagerState

A interface ISlippageManagerState armazena o estado interno do gestor:

• Melhores preços bid/ask para cada instrumento (SecurityId).
• Preços planeados e direções para cada transação (TransactionId).
• Deslizamento total acumulado.

A implementação predefinida é SlippageManagerState.

Definições

Propriedade	Predefinição	Descrição
CalculateNegative	true	Contabilizar deslizamento favorável. Se false, os valores negativos são substituídos por zero.

Integração via adaptador

A classe SlippageMessageAdapter envolve um adaptador interno e calcula automaticamente o deslizamento para todos os negócios.

Integração com Estratégia

A estratégia (Strategy) expõe a propriedade Slippage para acompanhar o deslizamento global.

Exemplo de Utilização

// Criar gerenciador com armazenamento de estado
var manager = new SlippageManager(new SlippageManagerState());

// Considerar apenas deslizamento desfavorável
manager.CalculateNegative = false;

// Processar dados de mercado (atualizar melhores preços)
manager.ProcessMessage(level1Msg);
manager.ProcessMessage(quoteChangeMsg);

// Processar registo de ordem (guardar o preço planeado)
manager.ProcessMessage(orderRegisterMsg);

// Processar uma negociação (calcular deslizamento)
decimal? slippage = manager.ProcessMessage(executionMsg);
if (slippage != null)
{
    Console.WriteLine($"Deslizamento: {slippage.Value}");
}

// Deslizamento acumulado total
Console.WriteLine($"Deslizamento total: {manager.Slippage}");

Reiniciar o Estado

O método Reset() limpa completamente o estado interno: melhores preços, preços planeados e deslizamento acumulado:

manager.Reset();