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Medição de Slippage

S# calcula o slippage através do SlippageManager. Slippage é a diferença entre o preço de execução esperado de uma ordem e o preço real do negócio.

Interface ISlippageManager

A interface ISlippageManager define o contrato base:

  • Slippage - slippage total acumulado (decimal).
  • Reset() - reinicia o estado do gestor.
  • ProcessMessage(Message) - processa uma mensagem; devolve o slippage para a execução indicada ou null.

Como Funciona

O gestor de slippage funciona em três etapas:

1. Atualizar Preços de Mercado

Quando é recebido um Level1ChangeMessage ou QuoteChangeMessage, o gestor guarda os melhores preços bid e ask para cada instrumento.

2. Guardar o Preço Planeado

Quando é recebida uma OrderRegisterMessage, o gestor guarda o "preço planeado" - o melhor preço de mercado no momento do registo da ordem:

  • Para uma compra (Buy), é usado o melhor ask.
  • Para uma venda (Sell), é usado o melhor bid.

3. Calcular Slippage

Quando é recebida uma ExecutionMessage com um negócio, o gestor calcula o slippage:

  • Para uma compra: (TradePrice - PlannedPrice) * TradeVolume
  • Para uma venda: (PlannedPrice - TradePrice) * TradeVolume

Um valor positivo significa slippage desfavorável (preço pior do que o esperado), enquanto um valor negativo significa slippage favorável (preço melhor do que o esperado).

Estado: ISlippageManagerState

A interface ISlippageManagerState armazena o estado interno do gestor:

  • Melhores preços bid/ask para cada instrumento (SecurityId).
  • Preços planeados e direções para cada transação (TransactionId).
  • Slippage total acumulado.

A implementação predefinida é SlippageManagerState.

Definições

Propriedade Predefinição Descrição
CalculateNegative true Contabilizar slippage favorável. Se false, os valores negativos são substituídos por zero.

Integração via Adapter

A classe SlippageMessageAdapter envolve um adapter interno e calcula automaticamente o slippage para todos os negócios.

Integração com Estratégia

A estratégia (Strategy) expõe a propriedade Slippage para acompanhar o slippage global.

Exemplo de Utilização

// Criar gerenciador com armazenamento de estado
var manager = new SlippageManager(new SlippageManagerState());

// Considerar apenas slippage desfavorável
manager.CalculateNegative = false;

// Processar dados de mercado (atualizar melhores preços)
manager.ProcessMessage(level1Msg);
manager.ProcessMessage(quoteChangeMsg);

// Processar registo de ordem (guardar o preço planeado)
manager.ProcessMessage(orderRegisterMsg);

// Processar uma negociação (calcular slippage)
decimal? slippage = manager.ProcessMessage(executionMsg);
if (slippage != null)
{
    Console.WriteLine($"Slippage: {slippage.Value}");
}

// Slippage acumulado total
Console.WriteLine($"Total slippage: {manager.Slippage}");

Reiniciar o Estado

O método Reset() limpa completamente o estado interno: melhores preços, preços planeados e slippage acumulado:

manager.Reset();