Proteção de Posição

Introdução

Esta modificação da estratégia SMA implementa um mecanismo para proteger posições abertas usando um controlador de proteção local. Esta abordagem permite uma gestão flexível do risco e o fecho automático de posições quando determinadas condições são cumpridas.

Componentes Principais da Proteção de Posição

Controlador de Proteção

A estratégia usa dois objetos principais para a proteção de posição:

// Declaração dos controladores de proteção
private readonly ProtectiveController _protectiveController = new();
private IProtectivePositionController _posController;

// Este código inicializa o controlador de proteção principal e cria um marcador
// para um controlador de posição específico. ProtectiveController gere todas as posições,
// enquanto IProtectivePositionController é responsável por uma posição específica.

_protectiveController: O controlador principal que gere a proteção de todas as posições.
_posController: Controlador de uma posição específica.

Inicialização da Proteção

Ao abrir uma nova posição ou modificar uma existente, o controlador de proteção é inicializado:

// Inicialização do controlador de proteção para uma nova posição
this.WhenOwnTradeReceived()
	.Do(t =>
	{
		// ... (outro código)

		if (TakeValue.IsSet() || StopValue.IsSet())
		{
			_posController ??= _protectiveController.GetController(
				security.ToSecurityId(),
				portfolio.Name,
				new LocalProtectiveBehaviourFactory(security.PriceStep, security.Decimals),
				TakeValue, StopValue, true, default, default, true);
		}

		var info = _posController?.Update(t.Trade.Price, t.GetPosition());

		if (info is not null)
			ActiveProtection(info.Value);
	})
	.Apply(this);

// Este código cria e inicializa um controlador de proteção para uma nova posição
// ao receber informação sobre um novo negócio. Também atualiza a informação
// sobre a posição no controlador e ativa a proteção, se necessário.

Isto cria um controlador para uma posição específica com os parâmetros de take-profit e stop-loss indicados.

Atualizar Informação da Posição

var info = _posController?.Update(t.Trade.Price, t.GetPosition());

if (info is not null)
	ActiveProtection(info.Value);

Isto permite ao controlador acompanhar o estado atual da posição e ajustar as ordens de proteção conforme necessário.

Verificar Condições de Ativação da Proteção

No método que processa novos dados (por exemplo, ao receber uma nova candle), são verificadas as condições para ativar ordens de proteção:

// Verificar condições de ativação da proteção no método ProcessCandle
var info = _posController?.TryActivate(candle.ClosePrice, CurrentTime);

if (info is not null)
	ActiveProtection(info.Value);

// Este código verifica se uma ordem de proteção precisa de ser ativada com base
// no preço atual (neste caso, o preço de fecho da candle) e no tempo.
// Se as condições forem cumpridas, o método ActiveProtection é chamado.

Aqui, o preço de fecho da candle é usado como preço atual, mas pode ser qualquer valor de preço relevante (por exemplo, o preço do último negócio ou o spread atual no livro de ordens).

Ativar uma Ordem de Proteção

Se as condições para ativar uma ordem de proteção forem cumpridas, a lógica correspondente é acionada:

// Método para ativar uma ordem de proteção
private void ActiveProtection((bool isTake, Sides side, decimal price, decimal volume, OrderCondition condition) info)
{
	// enviar uma ordem de proteção (de fecho de posição) como uma ordem normal
	RegisterOrder(this.CreateOrder(info.side, info.price, info.volume));
}

// Este método cria e regista uma ordem para fechar a posição
// com base na informação recebida do controlador de proteção.

Este método cria e regista uma ordem para fechar a posição de acordo com os parâmetros devolvidos pelo controlador de proteção.

Comparação com Stop Orders do Lado do Servidor

Vantagens das Stop Orders do Lado do Servidor

As stop orders (stop loss e take profit) são enviadas diretamente para o broker.
O broker monitoriza de forma independente o cumprimento das condições de stop.
Quando um stop é acionado, o broker coloca automaticamente uma ordem de mercado ou limite.

Vantagens da Abordagem Local

Flexibilidade: Capacidade de implementar lógica de proteção complexa indisponível nos stops padrão do lado do servidor.
Confidencialidade: A informação sobre níveis de stop não é transmitida ao broker, o que pode ser importante em alguns mercados.
Velocidade de Reação: Reação potencialmente mais rápida a alterações das condições de mercado.
Adaptabilidade: Capacidade de ajustar dinamicamente os níveis de proteção com base em dados de mercado ou na lógica da estratégia.
Independência da implementação do broker/bolsa: A abordagem local funciona da mesma forma independentemente de o broker ou a bolsa suportar todos os tipos necessários de ordens de proteção.
Teste em dados históricos: Capacidade de testar completamente a estratégia com proteção de posição em dados históricos, o que é impossível com stops do lado do servidor.

Desvantagens da Abordagem Local

Dependência da funcionalidade do terminal de negociação: Se o terminal for desligado, a proteção não funcionará.
Carga do sistema: Requer cálculos constantes no lado do cliente.
Atrasos: Possíveis atrasos na colocação de uma ordem depois de as condições de proteção serem acionadas.

Desvantagens das Stop Orders do Lado do Servidor

Dependência da implementação do broker/bolsa: Nem todos os brokers ou bolsas suportam todos os tipos de ordens de proteção, o que pode limitar a funcionalidade da estratégia.
Impossibilidade de testar completamente em dados históricos: Os stops do lado do servidor não podem ser modelados com precisão ao testar em dados históricos, dificultando a avaliação da eficácia real da estratégia.
Flexibilidade limitada: Normalmente estão disponíveis apenas tipos básicos de stop orders, limitando as possibilidades de implementar mecanismos de proteção complexos.

Conclusão

Usar um controlador de proteção local na estratégia SMA permite uma gestão eficaz do risco de posições abertas. Esta abordagem fornece flexibilidade na definição dos parâmetros de proteção e reação rápida a alterações das situações de mercado, o que é crítico para uma negociação bem-sucedida.