Gestão de Lucros e Perdas

S# implementa o cálculo de lucros e perdas (PnL) através do PnLManager. O gestor processa um fluxo de mensagens (negócios, dados de mercado) e calcula o lucro realizado e não realizado.

Interface IPnLManager

A interface IPnLManager define o contrato base:

RealizedPnL - lucro/perda realizado (decimal). Acumulado quando posições são fechadas.
UnrealizedPnL - lucro/perda não realizado (decimal). Recalculado com base nos preços de mercado atuais.
Reset() - reinicia o estado do gestor.
UpdateSecurity(Level1ChangeMessage) - atualiza parâmetros do instrumento (passo de preço, preço do passo, multiplicador de lote).
ProcessMessage(Message, ICollection<PortfolioPnLManager>) - processa uma mensagem; devolve PnLInfo quando uma posição é fechada, caso contrário null.

Arquitetura

O sistema de PnL tem uma hierarquia de três níveis:

PnLManager
  └── PortfolioPnLManager (por nome de portefólio)
        └── PnLQueue (por SecurityId)

PnLManager - nível superior, gere um dicionário de gestores de portefólio.
PortfolioPnLManager - gestor de PnL para um portefólio específico, gere filas por instrumento.
PnLQueue - fila FIFO para correspondência de negócios num único instrumento.

PnLQueue - Fila de Cálculo

PnLQueue é responsável por fazer a correspondência entre negócios de abertura e de fecho:

PriceStep - passo de preço do instrumento.
StepPrice - custo do passo de preço (para futuros).
Leverage - alavancagem.
LotMultiplier - multiplicador de lote.

O multiplicador de lucro é calculado usando a fórmula:

Multiplier = (StepPrice / PriceStep) * Leverage * LotMultiplier

Para ações normais (em que StepPrice não está definido), o multiplicador é igual a 1 * Leverage * LotMultiplier.

PnLInfo - Resultado do Processamento de Negócios

A classe PnLInfo contém o resultado do fecho de uma posição:

ServerTime - hora do negócio.
ClosedVolume - volume da posição fechada.
PnL - lucro realizado deste negócio.

Por exemplo, se a posição era +2 e chegou um negócio de -5 contratos, então ClosedVolume = 2 (foram fechados 2 contratos da posição).

Configurar Fontes de Dados

PnLManager permite selecionar fontes de dados de mercado para o cálculo do lucro não realizado:

Propriedade	Predefinição	Descrição
`UseTick`	`true`	Usar negócios tick.
`UseOrderBook`	`false`	Usar livro de ordens (melhor bid/ask).
`UseLevel1`	`false`	Usar dados Level1.
`UseOrderLog`	`false`	Usar log de ordens.
`UseCandles`	`true`	Usar velas (preço de fecho).

Integração via Adapter

A classe PnLMessageAdapter envolve um adapter interno e processa automaticamente todas as mensagens para o cálculo de PnL.

Integração com Estratégia

A estratégia (Strategy) fornece:

Propriedade PnLManager - a instância do gestor.
Propriedade PnL - lucro total (RealizedPnL + UnrealizedPnL).
Evento PnLChanged - notificação de alterações no lucro.
Evento PnLReceived2 - notificação quando são recebidos novos dados de PnL.

Exemplo de Utilização

var pnlManager = new PnLManager
{
    UseTick = true,
    UseOrderBook = true,
    UseCandles = true
};

// Processamento de mensagens
var info = pnlManager.ProcessMessage(executionMsg);
if (info != null)
{
    Console.WriteLine($"Closed: {info.ClosedVolume}, PnL: {info.PnL}");
}

// Lucro/prejuízo total
var realizedPnL = pnlManager.RealizedPnL;
var unrealizedPnL = pnlManager.UnrealizedPnL;
var totalPnL = realizedPnL + unrealizedPnL;

Console.WriteLine($"Realized PnL: {realizedPnL}");
Console.WriteLine($"Unrealized PnL: {unrealizedPnL}");
Console.WriteLine($"Total PnL: {totalPnL}");

Reiniciar o Estado

O método Reset() limpa todos os gestores de portefólio, filas de cálculo e reinicia o PnL realizado para zero:

pnlManager.Reset();