Backtesting/Emulação

As estratégias escritas usando Strategy podem ser testadas em três modos:

1. Teste com Dados históricos. Com este tipo de dados, podem ser realizadas tanto a análise de mercado para encontrar padrões como a otimização dos parâmetros da estratégia.
2. Teste com Dados aleatórios. Uma ferramenta conveniente para testes iniciais da estratégia, para identificar erros nos algoritmos. Ou para testes automatizados executados de acordo com uma agenda.
3. Teste com simulador baseado em dados recebidos de uma ligação real ao sistema de negociação (por exemplo, de OpenECry), mas sem o registo real de ordens (a execução é emulada com base nos livros de ordens recebidos).

Ao usar todos os três modos, a ênfase máxima está no facto de o código da estratégia, escrito usando Strategy, não ser alterado ao alternar entre negociação real, testes e novamente negociação real. Isto é conseguido através da implementação da interface principal IConnector, que é uma porta de entrada para o sistema de negociação. A forma como a interface é usada já foi mostrada na secção API. Em modo de teste, não será o sistema de negociação real a atuar como sistema de negociação, mas sim a emulação (dependendo do modo selecionado). Portanto, o código da estratégia nunca saberá se está a negociar com uma bolsa real ou com a emulação.