Subscrições de Dados de Mercado em Estratégias

Em StockSharp, as estratégias usam um mecanismo de subscrição para receber dados de mercado. Esta abordagem é o método principal e preferencial para obter dados em estratégias de negociação.

Noções Básicas de Subscrições

As subscrições em estratégias baseiam-se no mecanismo geral de subscrições do StockSharp. Fornecem uma forma centralizada e unificada de obter todos os tipos de dados de mercado.

Criar uma Subscrição numa Estratégia

No método OnStarted2 da estratégia, pode criar e iniciar uma subscrição para os dados necessários:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);
	
	// Criar uma subscrição para candles de 5 minutos diretamente através de DataType
	var subscription = new Subscription(
		DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
		Security);
	
	// Se forem necessários parâmetros adicionais, pode configurar a subscrição
	subscription.From = DateTimeOffset.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
	
	// Criar uma regra para processar candles recebidas
	Connector
		.WhenCandlesFinished(subscription)
		.Do(ProcessCandle)
		.Apply(this);
	
	// Iniciar a subscrição
	Connector.Subscribe(subscription);
}

Neste exemplo, é criada uma subscrição para candles de 5 minutos usando um construtor conveniente que aceita DataType e Security. Se necessário, pode configurar adicionalmente os parâmetros da subscrição, como o período de histórico.

Vantagens das Subscrições em Estratégias

Usar subscrições em estratégias tem várias vantagens em comparação com a subscrição direta de eventos de Strategy.Connector:

Isolamento - cada subscrição funciona de forma independente, permitindo receber diferentes tipos de dados para diferentes instrumentos sem interferência mútua. Isto também protege a estratégia contra a receção de dados destinados a outras estratégias executadas em paralelo. Com a subscrição direta de eventos do conector, teria de filtrar adicionalmente os dados para excluir informação de outras estratégias.
Gestão de Estado - as subscrições têm estados claros (SubscriptionStates), que permitem determinar com precisão se os dados históricos estão atualmente a ser recebidos ou se a subscrição já transitou para o modo online.
Controlo Automático do Estado da Estratégia - a estratégia acompanha automaticamente o estado de todas as suas subscrições e transita para o modo online (IsOnline) apenas quando todas as subscrições ficaram online.
Uniformidade do Código - as subscrições usam uma abordagem unificada, independente do tipo de dados solicitado.
Integração com Regras - as subscrições integram-se facilmente com o Modelo de Eventos da estratégia através de regras.
Gestão Automática de Subscrições - quando a estratégia para, todas as suas subscrições são automaticamente canceladas, libertando recursos.
Suporte para Dados Históricos - capacidade de carregar dados históricos antes de transitar para dados em tempo real.

Monitorizar Estados de Subscrição

A estratégia acompanha automaticamente o estado de todas as subscrições para controlar o seu modo de operação:

private void CheckRefreshOnlineState()
{
	bool nowOnline = ProcessState == ProcessStates.Started;

	if (nowOnline)
		nowOnline = _subscriptions.CachedKeys
			.Where(s => !s.SubscriptionMessage.IsHistoryOnly())
			.All(s => s.State == SubscriptionStates.Online);
	
	// Atualizar o estado IsOnline da estratégia
	IsOnline = nowOnline;
}

A propriedade Strategy.IsOnline será true apenas quando todas as subscrições da estratégia tiverem transitado para o estado SubscriptionStates.Online. Isto permite à estratégia compreender o momento em que está a trabalhar com dados de mercado atuais.

Tipos de Subscrições

Em estratégias, pode usar subscrições para vários tipos de dados de mercado:

// Subscrição de candles
var candleSubscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)),
	Security);

// Subscrição de profundidade de mercado
var depthSubscription = new Subscription(
	DataType.MarketDepth,
	Security);

// Subscrição de negócios tick
var tickSubscription = new Subscription(
	DataType.Ticks,
	Security);

// Subscrição de Level1 (melhor bid/ask e outra informação básica)
var level1Subscription = new Subscription(
	DataType.Level1,
	Security);

Processar Dados de Subscrição Através de Regras

Para processar dados recebidos através de uma subscrição, recomenda-se usar regras:

// Subscrição de candles
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), Security);

// Criar uma regra para processar candles recebidas
Connector
	.WhenCandlesFinished(subscription)  // Ativação da regra quando é recebida uma candle concluída
	.Do(ProcessCandle)                   // Chamar o método de processamento
	.Apply(this);                        // Aplicar a regra à estratégia

// Iniciar a subscrição
Connector.Subscribe(subscription);

No exemplo acima, é criada uma regra que chamará o método ProcessCandle quando cada candle concluída for recebida.

Solicitar Dados Históricos

A estratégia define automaticamente o período de carregamento do histórico através da propriedade Strategy.HistorySize:

// Definir o período de carregamento do histórico para 30 dias
strategy.HistorySize = TimeSpan.FromDays(30);

Ao criar uma subscrição, a estratégia define automaticamente o parâmetro From para carregar histórico, caso este não tenha sido especificado explicitamente.

Cancelar Subscrições

As subscrições podem ser canceladas manualmente chamando o método UnSubscribe:

// Cancelar subscrição
Connector.UnSubscribe(subscription);

Ao parar a estratégia, se o parâmetro UnsubscribeOnStop estiver definido como true (predefinição), todas as subscrições serão canceladas automaticamente.