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Suscripciones a datos de mercado en estrategias

En StockSharp, las estrategias usan un mecanismo de suscripción para recibir datos de mercado. Este enfoque es el método principal y recomendado para obtener datos en estrategias de trading.

Fundamentos de las suscripciones

Las suscripciones en estrategias se basan en el mecanismo general de suscripciones de StockSharp. Proporcionan una forma centralizada y unificada de obtener todos los tipos de datos de mercado.

Crear una suscripción en una estrategia

En el método OnStarted2 de la estrategia, puede crear e iniciar una suscripción para los datos requeridos:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);
	
	// Crear una suscripción para velas de 5 minutos directamente mediante DataType
	var subscription = new Subscription(
		DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
		Security);
	
	// Si se requieren parámetros adicionales, puede configurar la suscripción
	subscription.From = DateTimeOffset.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
	
	// Crear una regla para procesar velas entrantes
	Connector
		.WhenCandlesFinished(subscription)
		.Do(ProcessCandle)
		.Apply(this);
	
	// Iniciar la suscripción
	Connector.Subscribe(subscription);
}

En este ejemplo, se crea una suscripción para velas de 5 minutos mediante un constructor práctico que acepta DataType y Security. Si es necesario, puede configurar adicionalmente parámetros de la suscripción, como el periodo de historial.

Ventajas de las suscripciones en estrategias

El uso de suscripciones en estrategias tiene varias ventajas frente a la suscripción directa a eventos de Strategy.Connector:

  1. Aislamiento - cada suscripción funciona de forma independiente, lo que permite recibir distintos tipos de datos para distintos instrumentos sin interferencia mutua. Esto también protege a la estrategia de recibir datos destinados a otras estrategias que se ejecutan en paralelo. Con la suscripción directa a eventos del conector, tendría que filtrar adicionalmente los datos para excluir información de otras estrategias.

  2. Gestión de estado - las suscripciones tienen estados claros (SubscriptionStates), que permiten determinar con precisión si se están recibiendo datos históricos o si la suscripción ya pasó al modo online.

  3. Control automático del estado de la estrategia - la estrategia realiza seguimiento automáticamente del estado de todas sus suscripciones y pasa al modo online (IsOnline) solo cuando todas las suscripciones están online.

  4. Uniformidad de código - las suscripciones usan un enfoque unificado, independiente del tipo de datos solicitado.

  5. Integración con reglas - las suscripciones se integran fácilmente con el Modelo de eventos de la estrategia mediante reglas.

  6. Gestión automática de suscripciones - cuando la estrategia se detiene, todas sus suscripciones se cancelan automáticamente y liberan recursos.

  7. Soporte de datos históricos - posibilidad de cargar datos históricos antes de pasar a datos en tiempo real.

Supervisión de estados de suscripción

La estrategia realiza seguimiento automáticamente del estado de todas las suscripciones para controlar su modo de funcionamiento:

private void CheckRefreshOnlineState()
{
	bool nowOnline = ProcessState == ProcessStates.Started;

	if (nowOnline)
		nowOnline = _subscriptions.CachedKeys
			.Where(s => !s.SubscriptionMessage.IsHistoryOnly())
			.All(s => s.State == SubscriptionStates.Online);
	
	// Actualizar el estado IsOnline de la estrategia
	IsOnline = nowOnline;
}

La propiedad Strategy.IsOnline será true solo cuando todas las suscripciones de la estrategia hayan pasado al estado SubscriptionStates.Online. Esto permite a la estrategia comprender el momento en que trabaja con datos de mercado actuales.

Tipos de suscripciones

En las estrategias, puede usar suscripciones a distintos tipos de datos de mercado:

// Suscripción a velas
var candleSubscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)),
	Security);

// Suscripción a market depth
var depthSubscription = new Subscription(
	DataType.MarketDepth,
	Security);

// Suscripción a operaciones tick
var tickSubscription = new Subscription(
	DataType.Ticks,
	Security);

// Suscripción a Level1 (mejor bid/ask y otra información básica)
var level1Subscription = new Subscription(
	DataType.Level1,
	Security);

Procesamiento de datos de suscripción mediante reglas

Para procesar los datos que llegan mediante una suscripción, se recomienda usar reglas:

// Suscripción a velas
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), Security);

// Crear una regla para procesar velas entrantes
Connector
	.WhenCandlesFinished(subscription)  // Activación de la regla cuando se recibe una vela completada
	.Do(ProcessCandle)                   // Llamar al método de procesamiento
	.Apply(this);                        // Aplicar la regla a la estrategia

// Iniciar la suscripción
Connector.Subscribe(subscription);

En el ejemplo anterior, se crea una regla que llamará al método ProcessCandle cuando se reciba cada vela completada.

Solicitud de datos históricos

La estrategia establece automáticamente el periodo de carga de historial mediante la propiedad Strategy.HistorySize:

// Establecer el periodo de carga de historial en 30 días
strategy.HistorySize = TimeSpan.FromDays(30);

Al crear una suscripción, la estrategia establece automáticamente el parámetro From para cargar historial si no se especificó explícitamente.

Cancelación de suscripciones

Las suscripciones se pueden cancelar manualmente llamando al método UnSubscribe:

// Cancelar suscripción
Connector.UnSubscribe(subscription);

Al detener la estrategia, si el parámetro UnsubscribeOnStop está establecido en true (valor predeterminado), todas las suscripciones se cancelarán automáticamente.

Ver también