Referencia de estadísticas

El StatisticManager gestiona una colección de instancias de IStatisticParameter. Cada parámetro sigue una métrica específica durante la ejecución de la estrategia. Todos los parámetros disponibles se crean mediante StatisticParameterRegistry.

Para una descripción general del trabajo con estadísticas de estrategia, consulte la sección Estadísticas.

Interfaces

El sistema de estadísticas se basa en una jerarquía de interfaces. Cada interfaz define la fuente de datos para calcular el parámetro:

Interfaz	Descripción
IStatisticParameter	Interfaz base: propiedades `Name`, `Type`, `Value`, `DisplayName`, `Description`, `Category`, `Order`; método `Reset()`
IPnLStatisticParameter	Parámetros basados en beneficios/pérdidas: método `Add(marketTime, pnl, commission)`
ITradeStatisticParameter	Parámetros basados en operaciones: método `Add(PnLInfo)`
IOrderStatisticParameter	Parámetros basados en órdenes: métodos `New(order)`, `Changed(order)`, `RegisterFailed(fail)`, `CancelFailed(fail)`
IPositionStatisticParameter	Parámetros basados en posiciones: método `Add(marketTime, position)`
IRiskFreeRateStatisticParameter	Parámetros con tasa libre de riesgo: propiedad `RiskFreeRate`
IBeginValueStatisticParameter	Parámetros con valor inicial: propiedad `BeginValue`

Parámetros de beneficios y pérdidas (P&L)

Todos los parámetros de este grupo implementan la interfaz IPnLStatisticParameter y heredan de BasePnLStatisticParameter. Reciben datos en cada actualización del valor P&L de la estrategia.

Clase	Descripción	Tipo de valor
NetProfitParameter	Beneficio neto de todo el periodo. Se establece igual al valor P&L actual	`decimal`
NetProfitPercentParameter	Beneficio neto como porcentaje. Requiere establecer `BeginValue` (capital inicial). Fórmula: `pnl * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitParameter	Beneficio máximo (valor P&L más alto de todo el periodo)	`decimal`
MaxProfitPercentParameter	Beneficio máximo como porcentaje. Requiere `BeginValue`. Fórmula: `MaxProfit * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitDateParameter	Fecha en que se alcanzó el beneficio máximo	`DateTime`
MaxDrawdownParameter	Drawdown absoluto máximo. Diferencia entre el pico y el valle de la curva de equity	`decimal`
MaxDrawdownPercentParameter	Drawdown máximo como porcentaje. Fórmula: `MaxDrawdown * 100 / MaxEquity`	`decimal`
MaxDrawdownDateParameter	Fecha del drawdown máximo	`DateTime`
MaxRelativeDrawdownParameter	Drawdown relativo máximo. Calculado como la relación entre drawdown y valor máximo de equity	`decimal`
ReturnParameter	Rentabilidad relativa de todo el periodo. Crecimiento máximo desde el valle hasta el valor actual en términos relativos	`decimal`
CommissionParameter	Comisión total pagada. Acumula todos los valores de comisión	`decimal`
AverageDrawdownParameter	Drawdown medio. Media aritmética de todos los drawdowns completados y actuales	`decimal`
RecoveryFactorParameter	Factor de recuperación. Fórmula: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SharpeRatioParameter	Ratio Sharpe. Fórmula: `(rentabilidad anualizada - tasa libre de riesgo) / desviación estándar anualizada`	`decimal`
SortinoRatioParameter	Ratio Sortino. Similar a Sharpe, pero solo considera desviaciones negativas	`decimal`
CalmarRatioParameter	Ratio Calmar. Fórmula: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SterlingRatioParameter	Ratio Sterling. Fórmula: `NetProfit / AverageDrawdown`	`decimal`

Coeficientes de riesgo

SharpeRatioParameter y SortinoRatioParameter heredan de la clase base RiskAdjustedRatioParameter e implementan la interfaz IRiskFreeRateStatisticParameter.

Admiten los siguientes ajustes:

RiskFreeRate -- tasa anual libre de riesgo (por ejemplo, 0.03m = 3%)
Period -- periodo de cálculo de rentabilidad (valor predeterminado TimeSpan.FromDays(1))

CalmarRatioParameter y SterlingRatioParameter dependen de otros parámetros (NetProfitParameter, MaxDrawdownParameter, AverageDrawdownParameter) y se enlazan automáticamente cuando se crean mediante StatisticParameterRegistry.

Parámetros de operaciones

Todos los parámetros de este grupo implementan la interfaz ITradeStatisticParameter. Reciben datos mediante el objeto PnLInfo para cada operación ejecutada.

Clase	Descripción	Tipo de valor
TradeCountParameter	Número total de operaciones (solo se cuentan operaciones con `ClosedVolume > 0`)	`int`
WinningTradesParameter	Número de operaciones rentables (`ClosedVolume > 0` y `PnL > 0`)	`int`
LossingTradesParameter	Número de operaciones perdedoras (`ClosedVolume > 0` y `PnL < 0`)	`int`
RoundtripCountParameter	Número de round-trips completados (operaciones de cierre con `ClosedVolume > 0`)	`int`
AverageTradeProfitParameter	Beneficio medio por operación. Fórmula: `SumPnL / Count`	`decimal`
AverageWinTradeParameter	Beneficio medio de operaciones rentables. Solo se consideran operaciones con `PnL > 0`	`decimal`
AverageLossTradeParameter	Pérdida media de operaciones perdedoras. Solo se consideran operaciones con `PnL < 0`	`decimal`
ProfitFactorParameter	Factor de beneficio. Fórmula: `GrossProfit / GrossLoss`	`decimal`
ExpectancyParameter	Esperanza matemática. Fórmula: `P(win) * AvgWin + P(loss) * AvgLoss`	`decimal`
PerMonthTradeParameter	Número medio de operaciones por mes	`decimal`
PerDayTradeParameter	Número medio de operaciones por día	`decimal`
GrossProfitParameter	Beneficio bruto. Suma del P&L de todas las operaciones rentables (`PnL > 0`)	`decimal`
GrossLossParameter	Pérdida bruta. Suma del P&L de todas las operaciones perdedoras (`PnL < 0`, el valor es negativo)	`decimal`

Parámetros de posición

Los parámetros de este grupo implementan la interfaz IPositionStatisticParameter. Reciben datos en cada cambio de posición.

Clase	Descripción	Tipo de valor
MaxLongPositionParameter	Posición larga máxima. Valor positivo más alto de posición	`decimal`
MaxShortPositionParameter	Posición corta máxima. Valor negativo absoluto más alto de posición	`decimal`

Parámetros de órdenes

Todos los parámetros de este grupo implementan la interfaz IOrderStatisticParameter y heredan de BaseOrderStatisticParameter. Reciben datos sobre registro, cambios y errores de órdenes.

Clase	Descripción	Tipo de valor
OrderCountParameter	Número total de órdenes registradas	`int`
OrderRegisterErrorCountParameter	Número de errores de registro de órdenes	`int`
OrderInsufficientFundErrorCountParameter	Número de errores de "fondos insuficientes" (tipo `InsufficientFundException`)	`int`
OrderCancelErrorCountParameter	Número de errores de cancelación de órdenes	`int`

Parámetros de latencia

Los parámetros de latencia también implementan IOrderStatisticParameter, pero siguen las características temporales del procesamiento de órdenes.

Clase	Descripción	Tipo de valor
MaxLatencyRegistrationParameter	Latencia máxima de registro de órdenes (propiedad `Order.LatencyRegistration`)	`TimeSpan`
MinLatencyRegistrationParameter	Latencia mínima de registro de órdenes	`TimeSpan`
MaxLatencyCancellationParameter	Latencia máxima de cancelación de órdenes (propiedad `Order.LatencyCancellation`)	`TimeSpan`
MinLatencyCancellationParameter	Latencia mínima de cancelación de órdenes	`TimeSpan`

Uso

Acceder a estadísticas de estrategia

var strategy = new MyStrategy();

// Acceder a estadísticas después de la ejecución
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"{param.DisplayName}: {param.Value}");
}

Recuperar un parámetro específico

// Obtener el valor de beneficio neto
var netProfit = strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<NetProfitParameter>()
    .First();

Console.WriteLine($"Net profit: {netProfit.Value}");

Configurar la tasa libre de riesgo para coeficientes

Los ratios Sharpe y Sortino requieren establecer la tasa libre de riesgo para el cálculo correcto:

// Establecer una tasa libre de riesgo del 3% para todos los coeficientes
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IRiskFreeRateStatisticParameter>())
{
    param.RiskFreeRate = 0.03m;
}

Configurar capital inicial para parámetros porcentuales

Los parámetros NetProfitPercentParameter y MaxProfitPercentParameter requieren establecer el valor de capital inicial:

// Establecer capital inicial para cálculos porcentuales
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IBeginValueStatisticParameter>())
{
    param.BeginValue = 1_000_000m; // 1,000,000
}

Restablecer estadísticas

// Restablecer todos los parámetros estadísticos
strategy.StatisticManager.Reset();

Guardar y cargar estado

Todos los parámetros admiten serialización mediante la interfaz IPersistable:

// Guardado
var storage = new SettingsStorage();
strategy.StatisticManager.Save(storage);

// Carga
strategy.StatisticManager.Load(storage);