RiskAdjustedRatioParameter

RiskAdjustedRatioParameter

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

Inicia una nueva instancia de la clase RiskAdjustedRatioParameter.

type

Tipo

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

Período de cálculo de retorno.

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

Tasa anual de riesgo libre (e.g., 0.03 = 3%).

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

Para añadir nuevos datos al parámetro.

marketTime

El tiempo de intercambio.

pnl

El valor de pérdida de ganancias.

commission

Comisión.

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

Añade una nueva muestra al acumulador de riesgo.

ret

El valor de retorno.

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

Obtiene el valor de riesgo (e.g@., stddev o desviación de abajo).

count

Conde de muestras.

sumReturn

Sum de todos los retornos.

Devuelve: Valor de riesgo.

HasEnoughRiskSamples

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

Comprueba si se acumulan suficientes muestras de riesgo para calcularlas.

count

Conde de muestras.

Devuelve: Resultado de la comprobación.

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

Ajustes de carga.

storage

Configuración de almacenamiento.

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

Reiniciar el estado.

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

Guardar configuración.

storage

Configuración de almacenamiento.