RiskAdjustedRatioParameter

StockSharp.Algo.Statistics

Базовый класс для коэффициентов, скорректированных с учетом риска (Шарп/Сортино).

Конструкторы

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

Инициализирует новый экземпляр класса RiskAdjustedRatioParameter.

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

Период обратного расчета.

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

Годовая безрисковая ставка (e.g, 0,03 = 3%).

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

Чтобы добавить новые данные в параметр.

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

Добавляет новую выборку в аккумулятор риска.

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

Получает значение риска (e.g., стандартное отклонение или нисходящее отклонение).

Возвращает: Стоимость риска.

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

Проверяет, накопилось ли достаточно выборок рисков для расчета.

Возвращает: Проверьте результат.

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

Загрузить настройки.

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

Сбросить состояние.

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

Сохраните настройки.