RiskAdjustedRatioParameter

RiskAdjustedRatioParameter

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

Inicializa uma nova instância da classe RiskAdjustedRatioParameter.

type

Tipo

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

Período de cálculo do retorno.

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

Taxa anual sem risco (e.g., 0.03 = 3%).

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

Para adicionar novos dados ao parâmetro.

marketTime

O tempo de troca.

pnl

O valor da perda de lucro.

commission

Comissão.

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

Adiciona uma nova amostra ao acumulador de risco.

ret

O valor de retorno.

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

Obtém o valor do risco (e.g., stddev ou desvio de lado negativo).

count

Contagem de amostras.

sumReturn

Soma de todos os retornos.

Retorna: Valor de risco.

HasEnoughRiskSamples

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

Verifica se foram acumuladas amostras de risco suficientes para o cálculo.

count

Contagem de amostras.

Retorna: Verificar o resultado.

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

Carregar as configurações.

storage

Configuração do armazenamento.

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

Reiniciar estado.

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

Gravar as definições.

storage

Configuração do armazenamento.