RiskAdjustedRatioParameter

RiskAdjustedRatioParameter

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

初始化了 & ##RiskAdjustedRatioParameter+# 类的新实例 。

type

类型

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

返回计算期。

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

Annual risk-free rate (e.g., 0.03 = 3%).

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

要添加新数据到参数中 。

marketTime

交换时间。

pnl

损益之相.

commission

执会.

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

将新的样本添加到风险累积器中。

ret

归来值.

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

获得风险值(e.g, stdev 或下行偏差) 。

count

数取所取之标本.

sumReturn

全部返回的总数。

返回值: 风险值。

HasEnoughRiskSamples

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

检查是否积累了足够的风险样本进行计算.

count

数取所取之标本.

返回值: 检查结果。

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

装入设置 。

storage

设置存储 。

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

复置set州.

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

保存设置 。

storage

设置存储 。