RiskAdjustedRatioParameter

RiskAdjustedRatioParameter

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

Initialisiert eine neue Instanz der RiskAdjustedRatioParameter Klasse.

type

Art der Art

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

Berechnungszeitraum der Rückgabe.

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

Jährlicher risikofreier Zinssatz (e.g., 0,03 = 3%).

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

Um neue Daten zum Parameter hinzuzufügen.

marketTime

Die Austauschzeit.

pnl

Der Gewinn-Verlust-Wert.

commission

Kommission.

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

Fügt eine neue Probe zum Risikoakkumulator hinzu.

ret

Der Rückgabewert.

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

Bekommt den Risikowert (e.g., stddev oder Abwärtsabweichung).

count

Anzahl der Proben.

sumReturn

Summe aller Rückgaben.

Rückgabe: Risikowert.

HasEnoughRiskSamples

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

Prüft, ob genügend Risikoproben für die Berechnung akkumuliert wurden.

count

Anzahl der Proben.

Rückgabe: Prüfergebnis.

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

Lasteinstellungen.

storage

Einstellungen Lagerung.

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

Zustand zurücksetzen.

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

Einstellungen speichern.

storage

Einstellungen Lagerung.