RiskAdjustedRatioParameter

StockSharp.Algo.Statistics

リスク調整比率(シャープ/ソルトノ)のベースクラス。

コンストラクター

protected RiskAdjustedRatioParameter(StatisticParameterTypes type)

riskAdjustedRatioParameter = RiskAdjustedRatioParameter(type)

RiskAdjustedRatioParameterクラスの新しいインスタンスを初期化します。

Period

public TimeSpan Period { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.Period
riskAdjustedRatioParameter.Period = value

計算期間を返還する。

RiskFreeRate

public decimal RiskFreeRate { get; set; }

value = riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate
riskAdjustedRatioParameter.RiskFreeRate = value

年間リスクフリーレート(e.g., 0.03 = 3%)。

Add

public override void Add(DateTime marketTime, decimal pnl, decimal? commission)

riskAdjustedRatioParameter.Add(marketTime, pnl, commission)

パラメータに新しいデータを追加する。

AddRiskSample

protected abstract void AddRiskSample(decimal ret)

riskAdjustedRatioParameter.AddRiskSample(ret)

リスクアキュメンテーションに新しいサンプルを追加。

GetRisk

protected abstract decimal GetRisk(int count, decimal sumReturn)

result = riskAdjustedRatioParameter.GetRisk(count, sumReturn)

リスク値(e.g., stddev, 欠点の偏差)を取得します。

戻り値: リスク値。

protected abstract bool HasEnoughRiskSamples(int count)

result = riskAdjustedRatioParameter.HasEnoughRiskSamples(count)

計算のために蓄積された十分なリスクサンプルがないかチェックします。

戻り値: 結果をチェックする。

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Load(storage)

設定をロードします。

Reset

public override void Reset()

riskAdjustedRatioParameter.Reset()

リセット状態。

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

riskAdjustedRatioParameter.Save(storage)

設定を保存します。