ヒストリカルデータの取得

StockSharp API は、ヒストリカルデータを取得するための便利なメカニズムを提供しており、取引ストラテジーのテストとインジケーターの構築の両方に使用できます。

Connector 経由でヒストリカルデータを取得する

接続の設定

ヒストリカルデータを取得するには、まず取引システムへの接続を設定する必要があります。

// Connector インスタンスを作成します
var connector = new Connector();

// Binance に接続するためのアダプターを追加します
var messageAdapter = new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
	Key = "<Your API Key>",
	Secret = "<Your Secret Key>",
};
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(messageAdapter);

// 接続します
connector.Connect();

接続は、接続設定ウィンドウセクションで説明されているように、グラフィカルインターフェイスを使用して設定することもできます。

ヒストリカルキャンドルのサブスクライブ

ヒストリカルキャンドルを受信するには、サブスクリプションを作成し、要求するデータのパラメーターを指定する必要があります。

// 選択した銘柄の 5 分足キャンドル用サブスクリプションを作成します
var subscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
	security)
{
	MarketData =
	{
		// ヒストリカルデータを取得する期間を指定します
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		To = DateTime.Now,
		// 完了済みキャンドルのみを受信するフラグを設定します
		IsFinishedOnly = true
	}
};

// キャンドル受信イベントを購読します
connector.CandleReceived += OnCandleReceived;

// サブスクリプションを開始します
connector.Subscribe(subscription);

// キャンドル受信用イベントハンドラー
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// キャンドルが自分のサブスクリプションに属していることを確認します
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// 受信したキャンドルを処理します
	Console.WriteLine($"キャンドルを受信: {candle.OpenTime}, O:{candle.OpenPrice}, H:{candle.HighPrice}, L:{candle.LowPrice}, C:{candle.ClosePrice}, V:{candle.TotalVolume}");

	// チャートに表示するには、次を使用できます:
	// Chart.Draw(_candleElement, candle);
}

チャートでのキャンドルの使用

受信したキャンドルは、StockSharp 組み込みのグラフィカルコンポーネントを使用してチャートに表示できます。

// チャート要素を作成して設定します
var chart = new Chart();
var area = new ChartArea();
var candleElement = new ChartCandleElement();

// エリアと要素をチャートに追加します
chart.AddArea(area);
chart.AddElement(area, candleElement, subscription);

// CandleReceived イベントハンドラーでキャンドルを描画します
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// キャンドルが自分のサブスクリプションに属していることを確認します
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// 完了済みキャンドルのみを表示する必要がある場合
	if (candle.State == CandleStates.Finished)
	{
		var chartData = new ChartDrawData();
		chartData.Group(candle.OpenTime).Add(candleElement, candle);
		chart.Draw(chartData);
	}
}

その他の種類のヒストリカルデータの取得

同様に、他の種類のヒストリカルデータを取得できます。

ヒストリカルティックの取得

var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.TickTradeReceived += (subscription, tick) =>
{
	if (subscription == tickSubscription)
		Console.WriteLine($"ティック: {tick.ServerTime}, 価格: {tick.Price}, 数量: {tick.Volume}");
};

connector.Subscribe(tickSubscription);

ヒストリカル板情報の取得

var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromHours(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.OrderBookReceived += (subscription, depth) =>
{
	if (subscription == depthSubscription)
		Console.WriteLine($"板情報: {depth.ServerTime}, 最良買い気配: {depth.GetBestBid()?.Price}, 最良売り気配: {depth.GetBestAsk()?.Price}");
};

connector.Subscribe(depthSubscription);