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損益管理

S# は、PnLManager を通じて損益（PnL）計算を実装しています。このマネージャーはメッセージ（取引、市場データ）のストリームを処理し、実現損益と未実現損益を計算します。

IPnLManager インターフェイス

IPnLManager インターフェイスは、基本契約を定義します。

  • RealizedPnL — 実現損益（decimal）。ポジションがクローズされると累積されます。
  • UnrealizedPnL — 未実現損益（decimal）。現在の市場価格に基づいて再計算されます。
  • Reset() — マネージャーの状態をリセットします。
  • UpdateSecurity(Level1ChangeMessage) — 銘柄パラメーター（価格ステップ、ステップ価格、ロット乗数）を更新します。
  • ProcessMessage(Message, ICollection<PortfolioPnLManager>) — メッセージを処理します。ポジションがクローズされた場合は PnLInfo を返し、それ以外の場合は null を返します。

アーキテクチャ

PnL システムは 3 階層の構造を持ちます。

PnLManager
  └── PortfolioPnLManager（ポートフォリオ名ごと）
        └── PnLQueue（SecurityIdごと）
  • PnLManager — 最上位レベルで、ポートフォリオマネージャーの辞書を管理します。
  • PortfolioPnLManager — 特定のポートフォリオ用の PnL マネージャーで、銘柄別にキューを管理します。
  • PnLQueue — 単一銘柄の取引をマッチングする FIFO キューです。

PnLQueue — 計算キュー

PnLQueue は、オープン取引とクローズ取引のマッチングを担当します。

  • PriceStep — 銘柄の価格ステップ。
  • StepPrice — 価格ステップのコスト（先物用）。
  • Leverage — レバレッジ。
  • LotMultiplier — ロット乗数。

利益乗数は次の式で計算されます。

Multiplier = (StepPrice / PriceStep) * Leverage * LotMultiplier

通常の株式（StepPrice が設定されていない場合）では、乗数は 1 * Leverage * LotMultiplier と等しくなります。

PnLInfo — 取引処理結果

PnLInfo クラスには、ポジションをクローズした結果が含まれます。

  • ServerTime — 取引時刻。
  • ClosedVolume — クローズされたポジションの数量。
  • PnL — この取引からの実現利益。

たとえば、ポジションが +2 で、-5 契約の取引が到着した場合、ClosedVolume = 2（ポジションから 2 契約がクローズされた）になります。

データソースの構成

PnLManager では、未実現損益計算に使用する市場データソースを選択できます。

プロパティ デフォルト 説明
UseTick true ティック取引を使用します。
UseOrderBook false 板情報（最良 Bid/Ask）を使用します。
UseLevel1 false Level1 データを使用します。
UseOrderLog false 注文ログを使用します。
UseCandles true ローソク足（終値）を使用します。

アダプター経由の統合

PnLMessageAdapter クラスは内部アダプターをラップし、PnL 計算のためにすべてのメッセージを自動的に処理します。

戦略との統合

戦略（Strategy）は次を提供します。

  • PnLManager プロパティ — マネージャーインスタンス。
  • PnL プロパティ — 総損益（RealizedPnL + UnrealizedPnL）。
  • PnLChanged イベント — 損益変化の通知。
  • PnLReceived2 イベント — 新しい PnL データを受信したときの通知。

使用例

var pnlManager = new PnLManager
{
    UseTick = true,
    UseOrderBook = true,
    UseCandles = true
};

// メッセージの処理
var info = pnlManager.ProcessMessage(executionMsg);
if (info != null)
{
    Console.WriteLine($"Closed: {info.ClosedVolume}, PnL: {info.PnL}");
}

// 総損益
var realizedPnL = pnlManager.RealizedPnL;
var unrealizedPnL = pnlManager.UnrealizedPnL;
var totalPnL = realizedPnL + unrealizedPnL;

Console.WriteLine($"Realized PnL: {realizedPnL}");
Console.WriteLine($"Unrealized PnL: {unrealizedPnL}");
Console.WriteLine($"Total PnL: {totalPnL}");

状態のリセット

Reset() メソッドは、すべてのポートフォリオマネージャーと計算キューをクリアし、実現 PnL をゼロにリセットします。

pnlManager.Reset();