Gestión de pérdidas y ganancias

S# implementa el cálculo de pérdidas y ganancias (PnL) mediante PnLManager. El administrador procesa un flujo de mensajes (trades, datos de mercado) y calcula el beneficio realizado y no realizado.

Interfaz IPnLManager

La interfaz IPnLManager define el contrato base:

• RealizedPnL — beneficio/pérdida realizado (decimal). Se acumula cuando se cierran posiciones.
• UnrealizedPnL — beneficio/pérdida no realizado (decimal). Se recalcula basándose en precios de mercado actuales.
• Reset() — restablece el estado del administrador.
• UpdateSecurity(Level1ChangeMessage) — actualiza parámetros del instrumento (paso de precio, precio del paso, multiplicador de lote).
• ProcessMessage(Message, ICollection<PortfolioPnLManager>) — procesa un mensaje; devuelve PnLInfo cuando se cierra una posición, de lo contrario null.

Arquitectura

El sistema PnL tiene una jerarquía de tres niveles:

PnLManager
  └── PortfolioPnLManager (por nombre de cartera)
        └── PnLQueue (por SecurityId)

• PnLManager — nivel superior, gestiona un diccionario de administradores de carteras.
• PortfolioPnLManager — administrador PnL para una cartera específica, gestiona colas por instrumento.
• PnLQueue — cola FIFO para emparejar trades en un único instrumento.

PnLQueue — Cola de cálculo

PnLQueue es responsable de emparejar trades de apertura y cierre:

• PriceStep — paso de precio del instrumento.
• StepPrice — coste del paso de precio (para futuros).
• Leverage — apalancamiento.
• LotMultiplier — multiplicador de lote.

El multiplicador de beneficio se calcula usando la fórmula:

Multiplier = (StepPrice / PriceStep) * Leverage * LotMultiplier

Para acciones normales (donde StepPrice no está establecido), el multiplicador es igual a 1 * Leverage * LotMultiplier.

PnLInfo — Resultado del procesamiento de trades

La clase PnLInfo contiene el resultado de cerrar una posición:

• ServerTime — hora del trade.
• ClosedVolume — volumen de la posición cerrada.
• PnL — beneficio realizado de este trade.

Por ejemplo, si la posición era +2 y llegó un trade de -5 contratos, entonces ClosedVolume = 2 (se cerraron 2 contratos de la posición).

Configuración de fuentes de datos

PnLManager permite seleccionar fuentes de datos de mercado para el cálculo de beneficio no realizado:

Propiedad	Predeterminado	Descripción
UseTick	true	Usar tick trades.
UseOrderBook	false	Usar libro de órdenes (mejor bid/ask).
UseLevel1	false	Usar datos Level1.
UseOrderLog	false	Usar order log.
UseCandles	true	Usar velas (precio de cierre).

Integración mediante adaptador

La clase PnLMessageAdapter envuelve un adaptador interno y procesa automáticamente todos los mensajes para el cálculo de PnL.

Integración con Strategy

La estrategia (Strategy) proporciona:

• Propiedad PnLManager — la instancia del administrador.
• Propiedad PnL — beneficio total (RealizedPnL + UnrealizedPnL).
• Evento PnLChanged — notificación de cambios de beneficio.
• Evento PnLReceived2 — notificación cuando se reciben nuevos datos PnL.

Ejemplo de uso

var pnlManager = new PnLManager
{
    UseTick = true,
    UseOrderBook = true,
    UseCandles = true
};

// Procesamiento de mensajes
var info = pnlManager.ProcessMessage(executionMsg);
if (info != null)
{
    Console.WriteLine($"Closed: {info.ClosedVolume}, PnL: {info.PnL}");
}

// Beneficio/pérdida total
var realizedPnL = pnlManager.RealizedPnL;
var unrealizedPnL = pnlManager.UnrealizedPnL;
var totalPnL = realizedPnL + unrealizedPnL;

Console.WriteLine($"Realized PnL: {realizedPnL}");
Console.WriteLine($"Unrealized PnL: {unrealizedPnL}");
Console.WriteLine($"Total PnL: {totalPnL}");

Restablecimiento del estado

El método Reset() borra todos los administradores de carteras, colas de cálculo y restablece el PnL realizado a cero:

pnlManager.Reset();