Estrategia de contratendencia con quoting

Descripción general

StairsCountertrendStrategy es una estrategia de trading de contratendencia que abre posiciones contra una tendencia establecida de una longitud específica, usando un mecanismo de quoting para una entrada más precisa en el mercado.

Componentes principales

public class StairsCountertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleDataType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private QuotingProcessor _quotingProcessor;

	private int _bullLength;
	private int _bearLength;
}

Parámetros de estrategia

La estrategia permite personalizar los siguientes parámetros:

• CandleDataType - tipo de vela con el que trabajar (predeterminado 1 minuto)
• Length - número de velas consecutivas en una dirección para identificar una tendencia (predeterminado 5)

El parámetro Length está disponible para optimización en el rango de 2 a 10 con un paso de 1.

Inicialización de la estrategia

En el método OnStarted2, se restablecen los contadores, se crea la suscripción a velas y se prepara la visualización:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	// Restablecer contadores al inicio
	_bullLength = 0;
	_bearLength = 0;

	// Crear suscripción a velas
	var subscription = SubscribeCandles(CandleDataType);

	subscription
		.Bind(ProcessCandle)
		.Start();

	// Configurar visualización en el gráfico
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawOwnTrades(area);
	}

	base.OnStarted2(time);
}

Procesamiento de velas

El método ProcessCandle se llama para cada vela completada e implementa la lógica de detección de tendencia y gestión del procesador de quoting:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Identificar vela alcista o bajista
	if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
	{
		_bullLength++;
		_bearLength = 0;

		this.AddInfoLog($"Vela alcista detectada. Racha: {_bullLength}");
	}
	else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
	{
		_bullLength = 0;
		_bearLength++;

		this.AddInfoLog($"Vela bajista detectada. Racha: {_bearLength}");
	}

	// Detener el procesador existente cuando se requiere cambio de dirección
	if (_quotingProcessor != null)
	{
		// Comprobar si el procesador debe limpiarse (cambio de tendencia o posición)
		var shouldClearProcessor = false;

		// Hay que vender si hay tendencia alcista y no hay posición corta
		if (_bullLength >= Length && Position >= 0)
			shouldClearProcessor = true;
		// Hay que comprar si hay tendencia bajista y no hay posición larga
		else if (_bearLength >= Length && Position <= 0)
			shouldClearProcessor = true;

		if (shouldClearProcessor)
		{
			_quotingProcessor?.Dispose();
			_quotingProcessor = null;
		}
	}

	// Crear nuevo procesador de quoting cuando sea necesario
	if (_quotingProcessor == null && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
	{
		if (_bullLength >= Length && Position >= 0)
		{
			// Tendencia alcista - abrir posición corta
			CreateQuotingProcessor(Sides.Sell);
			this.AddInfoLog($"Iniciando quoting de venta tras {_bullLength} velas alcistas");
		}
		else if (_bearLength >= Length && Position <= 0)
		{
			// Tendencia bajista - abrir posición larga
			CreateQuotingProcessor(Sides.Buy);
			this.AddInfoLog($"Iniciando quoting de compra tras {_bearLength} velas bajistas");
		}
	}
}

Crear procesador de quoting

El método CreateQuotingProcessor crea un procesador de quoting con la dirección especificada:

private void CreateQuotingProcessor(Sides side)
{
	// Crear comportamiento para quoting de mercado
	var behavior = new MarketQuotingBehavior(
		0, // Sin desplazamiento de precio
		new Unit(0.1m, UnitTypes.Percent), // Usar 0.1% como desviación mínima
		MarketPriceTypes.Following // Seguir el precio de mercado
	);

	// Crear procesador de quoting
	_quotingProcessor = new(
		behavior,
		Security,
		Portfolio,
		side,
		Volume, // Volumen de quoting
		Volume, // Volumen máximo de orden
		TimeSpan.Zero, // Sin timeout
		this, // Strategy implementa ISubscriptionProvider
		this, // Strategy implementa IMarketRuleContainer
		this, // Strategy implementa ITransactionProvider
		this, // Strategy implementa ITimeProvider
		this, // Strategy implementa IMarketDataProvider
		IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // Comprobar permiso de trading
		true, // Usar precios del libro de órdenes
		true // Usar precio de la última operación si el libro de órdenes está vacío
	)
	{
		Parent = this
	};

	// Suscribirse a eventos del procesador
	_quotingProcessor.OrderRegistered += order =>
		this.AddInfoLog($"Orden {order.TransactionId} registrada al precio {order.Price}");

	_quotingProcessor.OrderFailed += fail =>
		this.AddInfoLog($"Error de orden: {fail.Error.Message}");

	_quotingProcessor.OwnTrade += trade =>
		this.AddInfoLog($"Operación ejecutada: {trade.Trade.Volume} a {trade.Trade.Price}");

	_quotingProcessor.Finished += isOk =>
	{
		_quotingProcessor?.Dispose();
		_quotingProcessor = null;
	};

	// Inicializar procesador
	_quotingProcessor.Start();
}

Lógica de trading

• Señal de venta: Length velas alcistas consecutivas (precio de cierre por encima del precio de apertura) cuando no hay posición corta
• Señal de compra: Length velas bajistas consecutivas (precio de cierre por debajo del precio de apertura) cuando no hay posición larga
• Se usa un procesador de quoting para la entrada al mercado, siguiendo el precio de mercado

Características

• La estrategia determina automáticamente los instrumentos con los que trabajar mediante el método GetWorkingSecurities()
• La estrategia solo trabaja con velas completadas
• Se usa quoting en lugar de órdenes de mercado para una entrada al mercado más eficiente
• La estrategia aplica un enfoque de contratendencia, abriendo posiciones contra la tendencia establecida
• Se implementa logging detallado de los eventos principales para depuración
• El procesador de quoting se limpia automáticamente cuando cambia la dirección de tendencia o se alcanzan objetivos
• Se admite visualización de velas y operaciones en el gráfico
• Se implementa optimización del parámetro de longitud de secuencia para la configuración de la estrategia