Sonrisa de volatilidad
El componente Sonrisa de volatilidad es una representación gráfica del nivel esperado de volatilidad para opciones con el mismo activo subyacente y distintos strikes.
Las opciones se eligen con el mismo filtro que en la mesa de opciones: activo subyacente, fecha de expiración, rango de strikes y las propias opciones.
En el gráfico hay siete curvas: la volatilidad implícita de las call y de las put según el mejor precio de compra, según el mejor precio de venta y según el precio de la última operación y, con línea discontinua, el Promedio de la volatilidad de la call y de la put en cada strike. Debajo del gráfico hay una tabla: Strike, la volatilidad de la Call y de la Opción de venta (según el precio de la última operación o, si no hubo operaciones, según el mejor precio de compra o de venta) y su Promedio.
