Sorriso de volatilidade
O componente Sorriso de volatilidade é uma representação gráfica do nível de volatilidade esperado para opções com o mesmo ativo subjacente e diferentes strikes.
As opções escolhem-se com o mesmo filtro que no painel de opções: ativo subjacente, data de expiração, faixa de strikes e as próprias opções.
No gráfico há sete curvas: a volatilidade implícita das calls e das puts segundo o melhor preço de compra, segundo o melhor preço de venda e segundo o preço do último negócio e, a tracejado, a Média da volatilidade da call e da put em cada strike. Por baixo do gráfico há uma tabela: Strike, a volatilidade da Call e da Put (segundo o preço do último negócio ou, se não tiver havido negócios, segundo o melhor preço de compra ou de venda) e a sua Média.
