Улыбка волатильности
Компонент Улыбка волатильности представляет собой графическое отображение ожидаемого уровня волатильности по опционам с одинаковым базовым активом и разными страйками.
Опционы выбираются тем же фильтром, что и на доске опционов: базовый актив, дата экспирации, диапазон страйков и сами опционы.
На графике семь кривых: подразумеваемая волатильность коллов и путов по лучшей цене покупки, по лучшей цене продажи и по цене последней сделки, а пунктиром — Среднее волатильности колла и пута на каждом страйке. Под графиком — таблица: Страйк, волатильность Колла и Пута (по цене последней сделки, а если сделок не было — по лучшей цене покупки или продажи) и их Среднее.
